Logo Leibniz Universität Hannover
Institut für Banken und Finanzierung
Logo Leibniz Universität Hannover
Institut für Banken und Finanzierung
  • Zielgruppen
  • Suche
 

Ausführliche Darstellung


Bachelor

Betriebswirtschaftslehre V

Wiederholungstutorium zu Investition und Finanzierung (70080)

BlockveranstaltungSchrön

Inhalt:

Die Veranstaltungdient der Vorbereitung auf die Wiederholungsprüfung BWL V und behandelt die Schwerpunkte der Vorlesung Investition und Finanzierung.

Link:

Homepage des Institutes

Bank- und Finanzwirtschaft / Finanzmärkte

Seminar Kapitalmarktforschung (170507)

BlockveranstaltungDierkes, Germer

Inhalt:

In diesem empirisch ausgerichteten Seminar werden kapitalmarkbezogene Fragestellungen mit Hilfe von numerischer Software (R, Matlab, PythonXY) von den Studierenden eigenständig bearbeitet. Anschließend werden die erarbeiteten Ergebnisse ökonomisch bewertet und wissenschaftlich dargestellt.

Bemerkungen:

Den Termin zur Vorbesprechung und Themenvergabe entnehmen Sie bitte der Homepage des Instituts.

Link:

Homepage des Institutes

Credit Risk Management (170521)

Fr. 14:30 - 16:00 in I-301Claußen

Inhalt:

An essential task of financial institutions is risk taking and risk management. In particular, credit risk is one of the major sources of bank risks. Therefore the accurate measurement and effective control of this particular risk is of crucial interest to financial institutions and the economy as a whole. The increasing amount of credit-risky assets and the fact that traditionally credit risk could only be managed during credit origination, have led to the development of credit derivatives and complex securitization structures such as collateralized debt obligations in the last two decades.

The lecture introduces firstly the most commonly used static credit risk models (structural-, threshold- and mixture models) and analyzes the challenges of (robust) credit risk measurement. Secondly, we consider credit risk models in continuous time and the pricing of credit derivatives such as credit default swaps (CDS) and collateralized debt obligations (CDO). The development of regulatory requirements (Basel 1 to Basel 3 with respect to credit risk), current practical challenges and findings of recent academic literature are considered as well.

Literatur:

Specific text books and academic articles will be provided in class.

Link:

Institutswebsite

Exercise Credit Risk Management (170522)

Mo. 09:15 - 10:45 in I-301Germer

Inhalt:

See information about the lecture »Credit Risk Management«.

Link:

Institutswebsite

Derivatives (170529)

Mi. 11:00 - 12:30 in II-013Dierkes

Inhalt:

We discuss theoretical and practical aspects of derivatives. Students understand and are able to apply important valuation concepts. Contents are:

  • Basics of Derivatives
  • No-Arbitrage valuation
  • Trading/Hedging strategies
  • Binomial model
  • Black-Scholes model and extensions
  • Martingales
  • Volatility smile
  • Application to risk management and other finance areas.

Literatur:

The literature will be announced in the lecture.

Link:

Institutswebsite

Seminar Financial Markets (170537)

BlockveranstaltungProkopczuk, Tharann

Inhalt:

In diesem Seminar werden ausgewählte Fragen der Finanzmarktforschung bearbeitet. Es handelt sich in der Regel um empirische Themen die mit Hilfe realer Datensätze analysiert werden.

Literatur:

Wird in der Vorbesprechung bekannt gegeben.

Bemerkungen:

Den Termin der Vorbesprechung entnehmen Sie mit der Institutswebseite.

Link:

Institutswebseite

Exercise Derivatives (170541)

Fr. 09:15 - 10:45 (14-tägig) in II-013 (Gruppe 1)Schrön
Fr. 09:15 - 10:45 (14-tägig) in II-013 (Gruppe 2)Schrön

Inhalt:

See information about the lecture»Derivatives«.

Link:

Institutswebsite

Behavioral Finance (170550 / 171650)

Di. 11:00 - 12:30 in II-013Dierkes

Inhalt:

  • Normative concepts and market efficiency
  • Systematic errors in individual decision making (Heuristics and biases, Prospect Theory)
  • Investor behavior
  • Limits of arbitrage
  • Anomalies in Financial Markets
  • Behavioral Asset Pricing.

Literatur:

Relevant text books and academic articles will be provided in class.

Link:

Institutswebsite

Exercise Behavioral Finance (170551 / 171651)

Mo. 18:15 - 19:45 (14-tägig) in II-013 (Gruppe 1)Sejdiu
Mo. 18:15 - 19:45 (14-tägig) in II-013 (Gruppe 2)Sejdiu

Inhalt:

See information about the lecture 'Behavioral Finance'.

Link:

Institutswebsite

Hannover Finance Symposium (HFS) (170564 / 171464)

BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, von Mettenheim

Inhalt:

Das 7. HFS im November 2015 wird das Rahmenthema „Kopf oder Bauch: Verhaltenswissenschaften in Finance“ behandeln, das auch Basis für die Hausarbeiten sein soll.

Literatur:

Ausführliche Folien der Referenten zum Download. Begleitende Literatur, die von den Dozenten während des Hannover Finance Symposiums (HFS) 2015 genanntwird.

Bemerkungen:

Das 7. Hannover Finance Symposium (HFS) des Hannover Center of Finance (HCF) e.V. gibt am 5. November 2015 beim Mitglied des HCF Deloitte Studierenden die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Fach- und Führungskräften und Interessierten aus der Wissenschaft über aktuelle Entwicklungen in der Finanzwirtschaft zu informieren. Es besteht Gelegenheit, mit Praktikern über die Herausforderungen an moderne Finanzdienstleister zu diskutieren und über mögliche Praktika, gemeinsame Bachelor- oder Masterarbeiten und Jobs für Absolventen zu sprechen. Vortragende sind sowohl namhafte Referenten aus der Praxis, als auch Professoren der Leibniz Universität Hannover. Das 7. HFS ist wieder eine Gemeinschaftsveranstaltung des Instituts für Wirtschaftsinformatik (IWI) und des Instituts für Banken und Finanzierung (IBF). Prüfungsleistung für Studierende (4 bzw. 5 KP) ist eine Hausarbeit in Gruppen mit zwei bis drei Teilnehmern. Die Hausarbeitsthemen werden teils auch von den Referenten aus der Praxis vergeben und betreut. Die Hausarbeiten werden nach dem 7. HFS ab Ende November 2015 bis spätestens 31.3.2016 vergeben und angemeldet. Die offizielle Bearbeitungszeit beträgt 6 Wochen.

Link:

Weitere Angaben zur Veranstaltung

Geld und Internationale Finanzwirtschaft

Behavioral Finance (170550 / 171650)

Di. 11:00 - 12:30 in II-013Dierkes

Inhalt:

  • Normative concepts and market efficiency
  • Systematic errors in individual decision making (Heuristics and biases, Prospect Theory)
  • Investor behavior
  • Limits of arbitrage
  • Anomalies in Financial Markets
  • Behavioral Asset Pricing.

Literatur:

Relevant text books and academic articles will be provided in class.

Link:

Institutswebsite

Exercise Behavioral Finance (170551 / 171651)

Mo. 18:15 - 19:45 (14-tägig) in II-013 (Gruppe 1)Sejdiu
Mo. 18:15 - 19:45 (14-tägig) in II-013 (Gruppe 2)Sejdiu

Inhalt:

See information about the lecture 'Behavioral Finance'.

Link:

Institutswebsite

Informations Management / Wirtschaftsinformatik

Hannover Finance Symposium (HFS) (170564 / 171464)

BlockveranstaltungBreitner, Dierkes, von Mettenheim

Inhalt:

Das 7. HFS im November 2015 wird das Rahmenthema „Kopf oder Bauch: Verhaltenswissenschaften in Finance“ behandeln, das auch Basis für die Hausarbeiten sein soll.

Literatur:

Ausführliche Folien der Referenten zum Download. Begleitende Literatur, die von den Dozenten während des Hannover Finance Symposiums (HFS) 2015 genanntwird.

Bemerkungen:

Das 7. Hannover Finance Symposium (HFS) des Hannover Center of Finance (HCF) e.V. gibt am 5. November 2015 beim Mitglied des HCF Deloitte Studierenden die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Fach- und Führungskräften und Interessierten aus der Wissenschaft über aktuelle Entwicklungen in der Finanzwirtschaft zu informieren. Es besteht Gelegenheit, mit Praktikern über die Herausforderungen an moderne Finanzdienstleister zu diskutieren und über mögliche Praktika, gemeinsame Bachelor- oder Masterarbeiten und Jobs für Absolventen zu sprechen. Vortragende sind sowohl namhafte Referenten aus der Praxis, als auch Professoren der Leibniz Universität Hannover. Das 7. HFS ist wieder eine Gemeinschaftsveranstaltung des Instituts für Wirtschaftsinformatik (IWI) und des Instituts für Banken und Finanzierung (IBF). Prüfungsleistung für Studierende (4 bzw. 5 KP) ist eine Hausarbeit in Gruppen mit zwei bis drei Teilnehmern. Die Hausarbeitsthemen werden teils auch von den Referenten aus der Praxis vergeben und betreut. Die Hausarbeiten werden nach dem 7. HFS ab Ende November 2015 bis spätestens 31.3.2016 vergeben und angemeldet. Die offizielle Bearbeitungszeit beträgt 6 Wochen.

Link:

Weitere Angaben zur Veranstaltung

Master

Banking and Insurance

Banking & Finance (173700)

Di. 16:15 - 17:45 in I-442Dierkes

Inhalt:

This lecture provides a comprehensive understanding of financial institutions and markets. Focus is on selected theoretical models and empirical studies. Topics include risk management and regulation of financial intermediaries, asset pricing and corporate finance.

Literatur:

  • Cochrane, J.H.: Asset Pricing. Princeton University Press. 2005.
  • Degryse, H., Moshe, K., Ongena, S.: Microeconomics of Banking: Methods, Applications, and Results . MIT Press. 2009.
  • Freixas, X., Rochet, J.-C.: Microeconomics of Banking. MIT Press. 2008.
  • Saunders, A., Cornett, M.M.: Financial Institutions Management - A risk management approach. McGraw-Hill. 2007.

More Literature will be announced in class.

Link:

Institutswebsite

Risk Management (173315 / 173715 / 174005)

Mi. 09:15 - 10:45 in II-013Krimm

Inhalt:

During the last years, economies worldwide have suffered from severe financial turbulences. Furthermore - and partly as a consequence of these crises -, the regulation of financial institutions has evolved at an unprecedented pace in the recent past. Today, measuring and controlling financial risks is a vital task not only for banks and other financial intermediaries, but also for nearly all private and public commercial institutions. Eventually, even private investors benefit from the ability to understand fundamentals of financial risk management.

The lecture first introduces the essential measures of financial risk management, the Value at Risk and the Expected Shortfall. Besides their formal definition, several approaches to estimate these figures and their relevant parameters are presented. We will then discuss selected topics in financial risk management, such as market risks of stocks and bonds, foreign exchange risk, hedging strategies for market risks, asset-liability management, and regulatory requirements for banks and insurances. The course concludes with theoretical and empirical findings on the contribution of risk management to the company value.

Literatur:

Relevant text books and academic articles will be provided in class.

Link:

Institutswebsite

Exercise Risk Management (173316 / 173716 / 174006)

Do. 12:45 - 14:15 in II-013Krimm

Inhalt:

See information about the lecture 'Risk Management'.

Link:

Institutswebsite

Banking & Insurance Seminar (173720)

BlockveranstaltungOletzky, Rodriguez, Schwarzbach, Vanella, Wegener

Inhalt:

Das »Banking & Insurance Seminar« befasst sich mit aktuellen Themen der Versicherungs- und Finanzmärkte.

Literatur:

Wird im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben, da die Literatur von den aktuellen Seminarthemen abhängt.

Bemerkungen:

Neben der Erstellung und Präsentation einer Seminararbeit ist der Besuch einer zweitägigen Blockveranstaltung zum Thema Merger & Akquisation von Dr. T. Oletzky obligatorisch.

Finance

Asset Pricing (173300)

Di. 09:15 - 10:45 in I-342Prokopczuk

Inhalt:

  • Overview of asset pricing topics, risk aversion and premium
  • Stochastic discount factor (SDF)
  • Mean-variance and beta pricing
  • CAPM and APT
  • Contingent claims
  • Empirical asset pricing methodologies
  • Term structure models: Theory
  • Term structure models: Estimation.

Literatur:

  • John Cochrane: Asset Pricing, 2005.
  • Kerry Back: Asset Pricing and Portfolio Choice Theory.

Risk Management (173315 / 173715 / 174005)

Mi. 09:15 - 10:45 in II-013Krimm

Inhalt:

During the last years, economies worldwide have suffered from severe financial turbulences. Furthermore - and partly as a consequence of these crises -, the regulation of financial institutions has evolved at an unprecedented pace in the recent past. Today, measuring and controlling financial risks is a vital task not only for banks and other financial intermediaries, but also for nearly all private and public commercial institutions. Eventually, even private investors benefit from the ability to understand fundamentals of financial risk management.

The lecture first introduces the essential measures of financial risk management, the Value at Risk and the Expected Shortfall. Besides their formal definition, several approaches to estimate these figures and their relevant parameters are presented. We will then discuss selected topics in financial risk management, such as market risks of stocks and bonds, foreign exchange risk, hedging strategies for market risks, asset-liability management, and regulatory requirements for banks and insurances. The course concludes with theoretical and empirical findings on the contribution of risk management to the company value.

Literatur:

Relevant text books and academic articles will be provided in class.

Link:

Institutswebsite

Exercise Risk Management (173316 / 173716 / 174006)

Do. 12:45 - 14:15 in II-013Krimm

Inhalt:

See information about the lecture 'Risk Management'.

Link:

Institutswebsite

Seminar zu quantitativen Methoden (173350)

Blockveranstaltung (Gruppe 1)Claußen, Dierkes
(Gruppe 2)D. Nguyen, Prokopczuk
(Gruppe 3)Steffen Meyer
(Gruppe 4)Breitner, von Mettenheim
(Gruppe 5)Bertram

Inhalt:

Students write a term paper (Seminararbeit) on different topicsof finance and present their work in a final meetingwhich alsoincludes group discussion.

Literatur:

Will be provided by the individual supervisors.

Bemerkungen:

The seminar is organized in 5 different groups with different focuses. Students have to select one of these:

Group 1: Banking and Finance (Prof. Dierkes, IBF)

Group 2:Quantitative Investment Management(Prof. Prokopczuk, FMT)

Group 3: Empirical Finance (Prof. Meyer, GIF)

Group 4: Computational Finance (Prof. Breitner/Jun.-Prof. v. Mettenheim, IWI)

Group 5: Quantitative Methods in Finance (Dr. Bertram, STAT)

Information on the schedule, topics and application deadline will be provided on the webpages of the respective institutes (IBF/FMT/GIF/IWI/STAT).

Financial Economics

Risk Management (173315 / 173715 / 174005)

Mi. 09:15 - 10:45 in II-013Krimm

Inhalt:

During the last years, economies worldwide have suffered from severe financial turbulences. Furthermore - and partly as a consequence of these crises -, the regulation of financial institutions has evolved at an unprecedented pace in the recent past. Today, measuring and controlling financial risks is a vital task not only for banks and other financial intermediaries, but also for nearly all private and public commercial institutions. Eventually, even private investors benefit from the ability to understand fundamentals of financial risk management.

The lecture first introduces the essential measures of financial risk management, the Value at Risk and the Expected Shortfall. Besides their formal definition, several approaches to estimate these figures and their relevant parameters are presented. We will then discuss selected topics in financial risk management, such as market risks of stocks and bonds, foreign exchange risk, hedging strategies for market risks, asset-liability management, and regulatory requirements for banks and insurances. The course concludes with theoretical and empirical findings on the contribution of risk management to the company value.

Literatur:

Relevant text books and academic articles will be provided in class.

Link:

Institutswebsite

Exercise Risk Management (173316 / 173716 / 174006)

Do. 12:45 - 14:15 in II-013Krimm

Inhalt:

See information about the lecture 'Risk Management'.

Link:

Institutswebsite

Promotionsstudium

Finance (77004)

BlockveranstaltungDierkes, Prokopczuk

Bemerkungen:

There will be a kick-off meeting at the beginning of term. The time and location will be announced on stud.ip.

Doktorandenkolloquium

Doktorandenkolloquium Finance (70514)

Di. 12:45 - 14:15 in I-112Dierkes, Prokopczuk

Inhalt:

PhD students in finance present their research projects.

Forschungsveranstaltungen

Finance-Kolloquium (77782)

Mi. 14:30 - 16:00 in I-063Dierkes, Eichler, Krimm, Steffen Meyer, Parolya, Prokopczuk, Sibbertsen

Inhalt:

Forschungsvorträge aus verschiedenen Bereichen der Finanzwirtschaft