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Institut für Banken und Finanzierung
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Ausführliche Darstellung


Bachelor

Betriebswirtschaftslehre V

Wiederholungstutorium zu Investition und Finanzierung (70080)

Blockveranstaltungvon Mettenheim

Inhalt:

Die Veranstaltungdient der Vorbereitung auf die Wiederholungsprüfung BWL V und behandelt die Schwerpunkte der Vorlesung Investition und Finanzierung.

Link:

Homepage des Institutes

Finanzmärkte / Bank- und Finanzwirtschaft

Seminar Kapitalmarktforschung (170507)

BlockveranstaltungClaußen

Inhalt:

In diesem empirisch ausgerichteten Seminar werden kapitalmarktbezogene Fragestellungen mit Hilfe einer numerischen statistischen Analyse Software (bspw. SAS, Matlab, Phytin, R, Octave o.ä) von den Studierenden eigenständig bearbeitet. Anschließend werden die erzielten Ergebnisse ökonomisch bewertet und wissenschaftlich dargestellt.

Bemerkungen:

Den Termin zur Vorbesprechung und Themenvergabe entnehmen Sie bitte der Homepage des Institutes.

Link:

Homepage des Institutes

Schiffsfinanzierung (170518)

BlockveranstaltungSchumacher

Inhalt:

Die Veranstaltung vermittelt ein grundlegendes Verständnis für die maritime Wirtschaft und die Finanzierung von Handelsschiffen. Zudem wird über eine Fallstudie der Gang eines Finanzierungsprojektes aus Sicht der finanzierenden Geschäftsbank dargelegt.

Literatur:

  • Stopford, Martin (2008) Maritime Economics 3rd edition, Routledge Taylor & Francis Group London.
  • Alizadeh, Amir und Nomikos, Nikos (2009) Shipping Derivatives and Risk Management (2009), Palgrave Macmillan London.
  • Winter, Henning, Hennig, Christian und Gerhard, Markus (2008) Grundlagen der Schiffsfinanzierung Frankfurt School Verlag Frankfurt am Main.

Bemerkungen:

Die Vorlesungen findenin drei Blockveranstaltungenstatt. Bitte entnehmen Sie die genauen Termine der Website des Institutes bzw. StudIP.

Link:

Institutswebsite

Derivate (170529)

Di. 16:15 - 17:45 in I-401Dierkes

Inhalt:

Die Vorlesung behandelt die Theorie und Praxis von derivativen Finanzinstrumenten. Die Studierenden verstehen die wichtigsten Bewertungsmodelle und werden in die Lage versetzt, diese anzuwenden.

  • Grundlagen von Derivaten; Arbitragebeziehungen; Handelsstrategien
  • Binomialmodell; Martingal-Bewertung
  • Black-Scholes-Modell, Volatility Smiles; Erweiterungen
  • Kreditderivate.

Literatur:

  • Hull, J. (2009) Options, Futures and Other Derivatives, 7. Auflage.
  • Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

Link:

Institutswebsite

Seminar Finanzmärkte (170537)

BlockveranstaltungProkopczuk

Inhalt:

In diesem Seminar werden ausgewählte Fragen der Finanzmarktforschung bearbeitet. Es handelt sich in der Regel um empirische Themen die mit Hilfe realer Datensätze analysiert werden.

Literatur:

Wird in der Vorbesprechung bekannt gegeben.

Bemerkungen:

Den Termin der Vorbesprechung entnehmen Sie mit der Institutswebseite.

Link:

Institutswebseite

Übung zu Derivate (170541)

Fr. 12:45 - 14:15 in I-301Dierkes

Inhalt:

Siehe Angaben zur Vorlesung »Derivate«.

Literatur:

Siehe Angaben zur Vorlesung »Derivate«.

Link:

Institutswebsite

Behavioral Finance (170550 / 171650)

Mo. 09:15 - 10:45 in I-301Dierkes

Inhalt:

  • Normative concepts and market efficiency
  • Systematic errors in individual decision making (Heuristics and biases, Prospect Theory)
  • Investor behavior
  • Limits of arbitrage
  • Anomalies in Financial Markets
  • Behavioral Asset Pricing.

Literatur:

DieLiteratur wird im Rahmen der Veranstaltung bekanntgegeben.

Link:

Institutswebsite

Übung zu Behavioral Finance (170551 / 171651)

Mo. 11:00 - 12:30 (14-tägig) in I-301 (Gruppe 1)Dierkes
Mo. 11:00 - 12:30 (14-tägig) in I-301 (Gruppe 2)Dierkes

Inhalt:

Siehe Angaben zur Vorlesung Behavioral Finance.

Bemerkungen:

Die Gruppe wird in 2 Gruppen aufgeteilt, diesich dann im Wechsel 14-täglich treffen.

Link:

Institutswebsite

Hannover Finance Symposium (HFS) (170564 / 171464)

BlockveranstaltungBreitner, von Mettenheim

Inhalt:

Das 6. HFS im November 2014 wird das Rahmenthema „Elektronische und mobile Bezahlverfahren und virtuelle Währungen“ behandeln, das auch Basis für die Hausarbeiten sein soll.

Literatur:

Ausführliche Folien der Referenten zum Download. Begleitende Literatur, die von den Dozenten während des Hannover Finance Symposiums (HFS) 2014 genanntwird.

Bemerkungen:

Das 6. Hannover Finance Symposium (HFS) des Hannover Center of Finance (HCF) e.V. gibt im November 2014 an einem Tag in der Börse Hannover Studierenden die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Fach- und Führungskräften und Interessierten aus der Wissenschaft über aktuelle Entwicklungen in der Finanzwirtschaft zu informieren. Es besteht Gelegenheit, mit Praktikern über die Herausforderungen an moderne Finanzdienstleister zu diskutieren und über mögliche Praktika, gemeinsame Bachelor- oder Masterarbeiten und Jobs für Absolventen zu sprechen. Vortragende sind sowohl namhafte Referenten aus der Praxis, als auch Professoren der Leibniz Universität Hannover. Das 6. HFS ist wieder eine Gemeinschaftsveranstaltung des Instituts für Wirtschaftsinformatik (IWI), des Instituts für Versicherungsbetriebslehre (IVBL) und des Instituts für Banken und Finanzierung (IBF). Prüfungsleistung für Studierende (4 bzw. 5 KP) ist eine Hausarbeit in Gruppen mit zwei bis drei Teilnehmern. Die Hausarbeitsthemen werden teils auch von den Referenten aus der Praxis vergeben und betreut. Die Hausarbeiten werden nach dem 6. HFS ab Ende November 2014 bis spätestens 31.3.2015 vergeben und angemeldet. Die offizielle Bearbeitungszeit beträgt dann 6 Wochen.

Link:

Weitere Angaben zur Veranstaltung

Kapitalmarkttheorie (170565 / 171665)

Mo. 18:15 - 19:45 (14-tägig) in I-301 Di. 18:15 - 19:45 (14-tägig) in I-401Prokopczuk

Inhalt:

Behandlung von Kernfragen der Kapitalmarkttheorie. No Arbitrage, Asset Pricing, Allgemeines Gleichgewicht, Kapitalmarkteffizienz. Empirische Strategien zur Überprüfung von Asset Pricing Modellen.

Literatur:

  • Bodie/Kane/Marcus: Investments.
  • Copeland/Weston/Shastri: Financial Theory and Corporate Policy.
  • Pennachi: Theory of Asset Pricing.

Bemerkungen:

Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung erst später beginnt, dafür dann aber den doppelten wöchentlichen Stundenumfang aufweist.

Übung zu Kapitalmarkttheorie (170566 / 171666)

Mo. 12:45 - 14:15 (14-tägig) in I-301 (Gruppe 1)Prokopczuk
Do. 18:15 - 19:45 (14-tägig) in I-301 (Gruppe 2)Prokopczuk

Inhalt:

Siehe Vorlesung.

Nachträgliche
Änderung vom 21.11.2014:

Die Veranstaltung wurde nachträglich hinzugefügt.

Geld und Internationale Finanzwirtschaft

Behavioral Finance (171650 / 170550)

Mo. 09:15 - 10:45 in I-301Dierkes

Inhalt:

  • Normative concepts and market efficiency
  • Systematic errors in individual decision making (Heuristics and biases, Prospect Theory)
  • Investor behavior
  • Limits of arbitrage
  • Anomalies in Financial Markets
  • Behavioral Asset Pricing.

Literatur:

DieLiteratur wird im Rahmen der Veranstaltung bekanntgegeben.

Link:

Institutswebsite

Übung zu Behavioral Finance (171651 / 170551)

Mo. 11:00 - 12:30 (14-tägig) in I-301 (Gruppe 1)Dierkes
Mo. 11:00 - 12:30 (14-tägig) in I-301 (Gruppe 2)Dierkes

Inhalt:

Siehe Angaben zur Vorlesung Behavioral Finance.

Bemerkungen:

Die Gruppe wird in 2 Gruppen aufgeteilt, diesich dann im Wechsel 14-täglich treffen.

Link:

Institutswebsite

Kapitalmarkttheorie (171665 / 170565)

Mo. 18:15 - 19:45 (14-tägig) in I-301 Di. 18:15 - 19:45 (14-tägig) in I-401Prokopczuk

Inhalt:

Behandlung von Kernfragen der Kapitalmarkttheorie. No Arbitrage, Asset Pricing, Allgemeines Gleichgewicht, Kapitalmarkteffizienz. Empirische Strategien zur Überprüfung von Asset Pricing Modellen.

Literatur:

  • Bodie/Kane/Marcus: Investments.
  • Copeland/Weston/Shastri: Financial Theory and Corporate Policy.
  • Pennachi: Theory of Asset Pricing.

Bemerkungen:

Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung erst später beginnt, dafür dann aber den doppelten wöchentlichen Stundenumfang aufweist.

Übung zu Kapitalmarkttheorie (171666 / 170566)

Mo. 12:45 - 14:15 (14-tägig) in I-301 (Gruppe 1)Prokopczuk
Do. 18:15 - 19:45 (14-tägig) in I-301 (Gruppe 2)Prokopczuk

Inhalt:

Siehe Vorlesung.

Nachträgliche
Änderung vom 21.11.2014:

Die Veranstaltung wurde nachträglich hinzugefügt.

Wirtschaftsinformatik / Informations Management

Hannover Finance Symposium (HFS) (171464 / 170564)

BlockveranstaltungBreitner, von Mettenheim

Inhalt:

Das 6. HFS im November 2014 wird das Rahmenthema „Elektronische und mobile Bezahlverfahren und virtuelle Währungen“ behandeln, das auch Basis für die Hausarbeiten sein soll.

Literatur:

Ausführliche Folien der Referenten zum Download. Begleitende Literatur, die von den Dozenten während des Hannover Finance Symposiums (HFS) 2014 genanntwird.

Bemerkungen:

Das 6. Hannover Finance Symposium (HFS) des Hannover Center of Finance (HCF) e.V. gibt im November 2014 an einem Tag in der Börse Hannover Studierenden die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Fach- und Führungskräften und Interessierten aus der Wissenschaft über aktuelle Entwicklungen in der Finanzwirtschaft zu informieren. Es besteht Gelegenheit, mit Praktikern über die Herausforderungen an moderne Finanzdienstleister zu diskutieren und über mögliche Praktika, gemeinsame Bachelor- oder Masterarbeiten und Jobs für Absolventen zu sprechen. Vortragende sind sowohl namhafte Referenten aus der Praxis, als auch Professoren der Leibniz Universität Hannover. Das 6. HFS ist wieder eine Gemeinschaftsveranstaltung des Instituts für Wirtschaftsinformatik (IWI), des Instituts für Versicherungsbetriebslehre (IVBL) und des Instituts für Banken und Finanzierung (IBF). Prüfungsleistung für Studierende (4 bzw. 5 KP) ist eine Hausarbeit in Gruppen mit zwei bis drei Teilnehmern. Die Hausarbeitsthemen werden teils auch von den Referenten aus der Praxis vergeben und betreut. Die Hausarbeiten werden nach dem 6. HFS ab Ende November 2014 bis spätestens 31.3.2015 vergeben und angemeldet. Die offizielle Bearbeitungszeit beträgt dann 6 Wochen.

Link:

Weitere Angaben zur Veranstaltung

Master

Banking and Insurance

Banking & Finance (173700)

BlockveranstaltungBade

Inhalt:

This lecture provides a comprehensive understanding of how return and risk are managed in financial institutions from a modern finance perspective. Various institutional sectors, such as different types of banks and insurance companies, are analyzed and discussed, as well as new products and areas of activities, such as asset securitization, off-balance-sheet banking, and international banking, and regulation thereof.

Literatur:

Saunders, A., Cornett, M.M. (2007) Financial Institutions Management – A Risk Management Approach, 6th ed., McGraw-Hill

Bemerkungen:

Die Veranstaltung findet jeweils von 10 - 16 Uhr an folgenden Terminen im Raum I-332 statt:

  • 15.11.2014
  • 29.11.2014
  • 13.12.2014
  • 17.01.2015.

Link:

Institutswebsite

Risk Management (173715 / 173315 / 174005)

Mi. 11:00 - 12:30 in II-013Krimm

Inhalt:

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen Risiken, denen Finanzinstitute ausgesetzt sind, sowie Instrumente zur Messung, Analyse und Steuerung dieser Risiken.

Einzelne Themenbereiche sind:

  • Zinsrisiken: Zinsrisikomodellierung und –steuerung
  • Volatilitätsrisiko: Modellierung und Messung von Volatilitäten
  • Korrelationsrisiken und Copulas
  • Bankenaufsichtliche Regulierung und Basel II
  • Marktpreisrisikomessung und Value-at-Risk
  • Kreditrisikomessung
  • Operationelle Risiken
  • Liquiditäts- und Modellrisiken
  • Ökonomisches Kapital und Risikosteuerung.

Literatur:

  • Hull, J.C. (2007) Risk Management and Financial Institutions, Pearson

Tutorial Risk Management (173716 / 173316 / 174006)

Fr. 11:00 - 12:30 in II-013Krimm

Inhalt:

Siehe Angaben zur Veranstaltung 173320.

Banking & Insurance Seminar (173720)

BlockveranstaltungLinderkamp, Schwarzbach

Inhalt:

Das »Banking & Insurance Seminar« befasst sich mit aktuellen Themen der Versicherungs- und Finanzmärkte.

Literatur:

Wird im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben, da die Literatur von den aktuellen Seminarthemen abhängt.

Finance

Advanced Corporate Finance (173300)

Fr. 12:45 - 14:15 (14-tägig) in I-442 Fr. 14:30 - 16:00 (14-tägig) in I-442Prokopczuk

Inhalt:

Students build on the knowledge acquired in the course "Corporate Finance". We will cover selected advanced topics of corporate finance, such as

  • Real Options
  • Debt Financing
  • Mergers and Acquisitions
  • Corporate Governance
  • Corporate Risk Management.

Literatur:

Berk J., DeMarzo P. (2013) Corporate Finance, Pearson.

Bemerkungen:

Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung erst später beginnt, dafür dann aber den doppelten wöchentlichen Stundenumfang aufweist.

Risk Management (173715 / 173315 / 174005)

Mi. 11:00 - 12:30 in II-013Krimm

Inhalt:

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen Risiken, denen Finanzinstitute ausgesetzt sind, sowie Instrumente zur Messung, Analyse und Steuerung dieser Risiken.

Einzelne Themenbereiche sind:

  • Zinsrisiken: Zinsrisikomodellierung und –steuerung
  • Volatilitätsrisiko: Modellierung und Messung von Volatilitäten
  • Korrelationsrisiken und Copulas
  • Bankenaufsichtliche Regulierung und Basel II
  • Marktpreisrisikomessung und Value-at-Risk
  • Kreditrisikomessung
  • Operationelle Risiken
  • Liquiditäts- und Modellrisiken
  • Ökonomisches Kapital und Risikosteuerung.

Literatur:

  • Hull, J.C. (2007) Risk Management and Financial Institutions, Pearson

Tutorial Risk Management (173716 / 173316 / 174006)

Fr. 11:00 - 12:30 in II-013Krimm

Inhalt:

Siehe Angaben zur Veranstaltung 173320.

Financial Economics

Risk Management (174005 / 173315 / 173715)

Mi. 11:00 - 12:30 in II-013Krimm

Inhalt:

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen Risiken, denen Finanzinstitute ausgesetzt sind, sowie Instrumente zur Messung, Analyse und Steuerung dieser Risiken.

Einzelne Themenbereiche sind:

  • Zinsrisiken: Zinsrisikomodellierung und –steuerung
  • Volatilitätsrisiko: Modellierung und Messung von Volatilitäten
  • Korrelationsrisiken und Copulas
  • Bankenaufsichtliche Regulierung und Basel II
  • Marktpreisrisikomessung und Value-at-Risk
  • Kreditrisikomessung
  • Operationelle Risiken
  • Liquiditäts- und Modellrisiken
  • Ökonomisches Kapital und Risikosteuerung.

Literatur:

  • Hull, J.C. (2007) Risk Management and Financial Institutions, Pearson

Tutorial Risk Management (174006 / 173316 / 173716)

Fr. 11:00 - 12:30 in II-013Krimm

Inhalt:

Siehe Angaben zur Veranstaltung 173320.

Promotionsstudium

Finance (77004)

BlockveranstaltungDierkes, Steffen Meyer, Prokopczuk

Inhalt:

In this course, we will discuss seminal papers of finance research.

Bemerkungen:

More information will be on the website (Kickoff meeting, paper list etc.).

Nachweis: Presentation

Link:

Website Finance

Doktorandenkolloquium

Doktorandenkolloquium (70514)

Di. 12:45 - 14:15 in I-112Dierkes, Steffen Meyer, Prokopczuk

Inhalt:

PhD students in finance present their research projects.

Forschungsveranstaltungen

Finance-Kolloquium (77782)

Mi. 14:30 - 16:00 in I-063Schienle, Sibbertsen

Inhalt:

Forschungsvorträge aus verschiedenen Bereichen der Finanzwirtschaft