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Institut für Banken und Finanzierung
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Institut für Banken und Finanzierung
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Ausführliche Darstellung


Bachelor

Betriebswirtschaftslehre V

Wiederholungstutorium zu Investition und Finanzierung (70080)

BlockveranstaltungLöhr

Inhalt:

Die Veranstaltungdient der Vorbereitung auf die Wiederholungsprüfung BWL V und behandelt die Schwerpunkte der Vorlesung Investition und Finanzierung.

Bemerkungen:

Die Veranstaltung findet am 26.10. und 9.11. jeweils von 10-16 Uhr in Raum VII-002 statt.

Link:

Homepage des Institutes

Finanzmärkte

Seminar: Kapitalmarktforschung (170507)

BlockveranstaltungClaußen, Lützenkirchen

Bemerkungen:

Den Termin zur Vorbesprechung und Themenvergabe entnehmen Sie bitte der Homepage des Institutes.

Link:

Homepage des Institutes

Schiffsfinanzierung (170518)

BlockveranstaltungSchumacher

Inhalt:

Die Veranstaltung vermittelt ein grundlegendes Verständnis für die maritime Wirtschaft und die Finanzierung von Handelsschiffen. Zudem wird über eine Fallstudie der Gang eines Finanzierungsprojektes aus Sicht der finanzierenden Geschäftsbank dargelegt.

Literatur:

  • Stopford, Martin (2008) Maritime Economics 3rd edition, Routledge Taylor & Francis Group London.
  • Alizadeh, Amir und Nomikos, Nikos (2009) Shipping Derivatives and Risk Management (2009), Palgrave Macmillan London.
  • Winter, Henning, Hennig, Christian und Gerhard, Markus (2008) Grundlagen der Schiffsfinanzierung Frankfurt School Verlag Frankfurt am Main.

Bemerkungen:

Die Vorlesungen findenin vier Blockveranstaltungenstatt. Bitte entnehmen Sie die genauen Termine der Website des Institutes.

Link:

Institutswebsite

Kreditrisikomanagement (170521)

Di. 18:15 - 19:45 in I-401Löhr

Inhalt:

Das Risikomanagement beschäftigt sich mit der Messung, Analyse, Bewertung und Steuerung zukünftiger unsicherer Ereignisse und damit mit einer der Hauptfragen der Betriebswirtschaftslehre überhaupt. Nach dem »Jahrzehnt des Marktrisikomanagements« in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind zu Beginn dieses Jahrzehnts nicht zuletzt aufgrund spektakulärer Unternehmenskrisen und steigender Insolvenzquoten Kreditrisiken immer mehr in den Vordergrund des Interesses der Bankenindustrie und der wissenschaftlichen Forschung gerückt und stellen heutzutage den größten Teil der Risiken eines Bankbetriebs dar. Die Vorlesung macht die Studierenden mit den wichtigsten Techniken der Messung, Analyse, Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken bekannt. Dazu werden zunächst verschiedene Vorgehensweisen der kreditnehmerspezifischen Bonitätsanalyse (Kreditrating) diskutiert und verglichen. Anschließend wird im Rahmen der Portfoliobetrachtung die Problematik von Abhängigkeiten zwischen Kreditnehmern mit ihren Folgen für das Portfoliorisiko und den Value-at-Risk besprochen. Die wichtigsten Ansätze zur Preisbestimmung und neuere Entwicklungen im Zusammenhang mit der Verbriefung von Kreditrisiken (Kreditderivate) bilden den Gegenstand des folgenden Kapitels.

Literatur:

Die Angaben zur Literatur werdenzu den einzelnen Kapiteln während der Veranstaltung bekannt gegeben.

Link:

Institutswebsite

Übung zum Kreditrisikomanagement (170522)

Do. 07:30 - 09:00 in I-401Löhr

Inhalt:

Siehe Angaben zur Vorlesung »Kreditrisikomanagement«, Belegnr. 70521.

Literatur:

Siehe Angaben zur Vorlesung »Kreditrisikomanagement«, Belegnr. 70521.

Link:

Institutswebsite

Hannover Finance Symposium (HFS) (170564 / 171464)

BlockveranstaltungBreitner

Inhalt:

Risikomanagement von Ausfall- und Marktpreis- und Liquiditätsrisiken - regionale, branchenspezifische und globale Bankenkrisen - Subprime-Krise - Finanzmarktturbulenzen - Finanzdienstleistungsaufsicht, z. B. Basel II bzw. Solvabilitätsverordnung - Mess-, Steuerungs-, Controlling- und Prognoseinstrumente, insbes. Theorien, Methoden, Verfahren, Software und Informationssysteme - Derivate und strukturierte Produkte - Computational Finance - IT-Compliance und IT-Governance sowie insbes. IT-Risikoprüfung - IT-Hochleistungsinfrastrukturen.

Literatur:

Ausführliche Folien der Referenten zum Download. Begleitende Literatur, die von den Dozenten während des Hannover Finance Symposiums (HFS) 2013 genanntwird.

Bemerkungen:

Das 5. HFSgibt am 21. November2013 im Leibnizhaus Studierenden die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Fach- und Führungskräften und Interessierten aus der Wissenschaftüber aktuelle Entwicklungen in der Finanzwirtschaft zuinformieren.Es besteht Gelegenheit,mit Praktikern über die Herausforderungen an moderne Finanzdienstleister zu diskutieren undüber möglichePraktika, gemeinsame Bachelor- oder Masterarbeiten und Jobs für Absolventen zu sprechen. Vortragende sind sowohlnamhafte Referenten aus der Praxis, als auch Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter der Leibniz Universität Hannover. Das 5. HFSist wieder eine Gemeinschaftsveranstaltungdes Instituts für Banken und Finanzierung (IBF) und des Instituts für Wirtschaftsinformatik (IWI). Prüfungsleistung für Studierende (4 KP) ist eine Hausarbeit in Gruppen mit zwei bis drei Teilnehmern. Die Hausarbeitsthemen werden teils auch von den Referenten aus der Praxis vergeben und betreut. Die Hausarbeiten werden nach dem HFSEnde November 2013 vergeben.

Link:

Weitere Angaben zur Veranstaltung

Kapitalmarkttheorie (170565 / 171665)

Do. 16:15 - 19:45 (14-tägig) in II-013Dierkes

Inhalt:

Theoretische Behandlung von Kernfragen der Unternehmensfinanzierung. No Arbitrage, Asset Pricing, Allgemeines Gleichgewicht, Kapitalmarkteffizienz.

Literatur:

Stephen A. Ross (2004) »Neoclassical Finance«.

Geld und Internationale Finanzwirtschaft

Kapitalmarkttheorie (171665 / 170565)

Do. 16:15 - 19:45 (14-tägig) in II-013Dierkes

Inhalt:

Theoretische Behandlung von Kernfragen der Unternehmensfinanzierung. No Arbitrage, Asset Pricing, Allgemeines Gleichgewicht, Kapitalmarkteffizienz.

Literatur:

Stephen A. Ross (2004) »Neoclassical Finance«.

Wirtschaftsinformatik

Hannover Finance Symposium (HFS) (171464 / 170564)

BlockveranstaltungBreitner

Inhalt:

Risikomanagement von Ausfall- und Marktpreis- und Liquiditätsrisiken - regionale, branchenspezifische und globale Bankenkrisen - Subprime-Krise - Finanzmarktturbulenzen - Finanzdienstleistungsaufsicht, z. B. Basel II bzw. Solvabilitätsverordnung - Mess-, Steuerungs-, Controlling- und Prognoseinstrumente, insbes. Theorien, Methoden, Verfahren, Software und Informationssysteme - Derivate und strukturierte Produkte - Computational Finance - IT-Compliance und IT-Governance sowie insbes. IT-Risikoprüfung - IT-Hochleistungsinfrastrukturen.

Literatur:

Ausführliche Folien der Referenten zum Download. Begleitende Literatur, die von den Dozenten während des Hannover Finance Symposiums (HFS) 2013 genanntwird.

Bemerkungen:

Das 5. HFSgibt am 21. November2013 im Leibnizhaus Studierenden die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Fach- und Führungskräften und Interessierten aus der Wissenschaftüber aktuelle Entwicklungen in der Finanzwirtschaft zuinformieren.Es besteht Gelegenheit,mit Praktikern über die Herausforderungen an moderne Finanzdienstleister zu diskutieren undüber möglichePraktika, gemeinsame Bachelor- oder Masterarbeiten und Jobs für Absolventen zu sprechen. Vortragende sind sowohlnamhafte Referenten aus der Praxis, als auch Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter der Leibniz Universität Hannover. Das 5. HFSist wieder eine Gemeinschaftsveranstaltungdes Instituts für Banken und Finanzierung (IBF) und des Instituts für Wirtschaftsinformatik (IWI). Prüfungsleistung für Studierende (4 KP) ist eine Hausarbeit in Gruppen mit zwei bis drei Teilnehmern. Die Hausarbeitsthemen werden teils auch von den Referenten aus der Praxis vergeben und betreut. Die Hausarbeiten werden nach dem HFSEnde November 2013 vergeben.

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Weitere Angaben zur Veranstaltung

Master

Banking and Insurance

Risk Management (173760 / 173360 / 174060)

Do. 12:45 - 16:00 (14-tägig) in VII-005Lützenkirchen

Inhalt:

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen Risiken, denen Finanzinstitute ausgesetzt sind, sowie Instrumente zur Messung, Analyse und Steuerung dieser Risiken.

Einzelne Themenbereiche sind:

  • Zinsrisiken: Zinsrisikomodellierung und –steuerung
  • Volatilitätsrisiko: Modellierung und Messung von Volatilitäten
  • Korrelationsrisiken und Copulas
  • Bankenaufsichtliche Regulierung und Basel II
  • Marktpreisrisikomessung und Value-at-Risk
  • Kreditrisikomessung
  • Operationelle Risiken
  • Liquiditäts- und Modellrisiken
  • Ökonomisches Kapital und Risikosteuerung.

Literatur:

  • Hull, J.C. (2007) Risk Management and Financial Institutions, Pearson

Link:

Homepage des Institutes

Tutorial Risk Management (173761 / 173361 / 174061)

BlockveranstaltungClaußen

Inhalt:

Siehe Angaben zur Veranstaltung 173320.

Bemerkungen:

Die Übungen finden am 23. November 2013, 11. Januar und 25. Januar 2014 jeweils von 8.00 bis 15.00 Uhr im Raum VII-005 statt.

Link:

Homepage des Institutes

Banking & Insurance Seminar (173770)

BlockveranstaltungLohse, Oletzky, Zuchandke

Inhalt:

Das »Banking & Insurance Seminar« befasst sich mit aktuellen Themen der Versicherungs- und Finanzmärkte.

Literatur:

Wird im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben, da die Literatur von den aktuellen Seminarthemen abhängt.

Banking & Finance (173780)

BlockveranstaltungBade

Inhalt:

This lecture provides a comprehensive understanding of how return and risk are managed in financial institutions from a modern finance perspective. Various institutional sectors, such as different types of banks and insurance companies, are analyzed and discussed, as well as new products and areas of activities, such as asset securitization, off-balance-sheet banking, and international banking, and regulation thereof.

Literatur:

Saunders, A., Cornett, M.M. (2007) Financial Institutions Management – A Risk Management Approach, 6th ed., McGraw-Hill

Bemerkungen:

Die Veranstaltung findet jeweils von 10-18 Uhr an folgenden Terminen in Raum I-332 statt: 7.12.2013, 14.12.2013 und 18.1.2014.

Link:

Institutswebsite

Banking & Insurance

Banking & Finance (173780)

BlockveranstaltungBade

Inhalt:

This lecture provides a comprehensive understanding of how return and risk are managed in financial institutions from a modern finance perspective. Various institutional sectors, such as different types of banks and insurance companies, are analyzed and discussed, as well as new products and areas of activities, such as asset securitization, off-balance-sheet banking, and international banking, and regulation thereof.

Literatur:

Saunders, A., Cornett, M.M. (2007) Financial Institutions Management – A Risk Management Approach, 6th ed., McGraw-Hill

Bemerkungen:

Die Veranstaltung findet jeweils von 10-18 Uhr an folgenden Terminen in Raum I-332 statt: 7.12.2013, 14.12.2013 und 18.1.2014.

Link:

Institutswebsite

Financial Management

Risk Management (173760 / 173360 / 174060)

Do. 12:45 - 16:00 (14-tägig) in VII-005Lützenkirchen

Inhalt:

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen Risiken, denen Finanzinstitute ausgesetzt sind, sowie Instrumente zur Messung, Analyse und Steuerung dieser Risiken.

Einzelne Themenbereiche sind:

  • Zinsrisiken: Zinsrisikomodellierung und –steuerung
  • Volatilitätsrisiko: Modellierung und Messung von Volatilitäten
  • Korrelationsrisiken und Copulas
  • Bankenaufsichtliche Regulierung und Basel II
  • Marktpreisrisikomessung und Value-at-Risk
  • Kreditrisikomessung
  • Operationelle Risiken
  • Liquiditäts- und Modellrisiken
  • Ökonomisches Kapital und Risikosteuerung.

Literatur:

  • Hull, J.C. (2007) Risk Management and Financial Institutions, Pearson

Link:

Homepage des Institutes

Tutorial Risk Management (173761 / 173361 / 174061)

BlockveranstaltungClaußen

Inhalt:

Siehe Angaben zur Veranstaltung 173320.

Bemerkungen:

Die Übungen finden am 23. November 2013, 11. Januar und 25. Januar 2014 jeweils von 8.00 bis 15.00 Uhr im Raum VII-005 statt.

Link:

Homepage des Institutes

Risk Management (173760 / 173360 / 174060)

Do. 12:45 - 16:00 (14-tägig) in VII-005Lützenkirchen

Inhalt:

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen Risiken, denen Finanzinstitute ausgesetzt sind, sowie Instrumente zur Messung, Analyse und Steuerung dieser Risiken.

Einzelne Themenbereiche sind:

  • Zinsrisiken: Zinsrisikomodellierung und –steuerung
  • Volatilitätsrisiko: Modellierung und Messung von Volatilitäten
  • Korrelationsrisiken und Copulas
  • Bankenaufsichtliche Regulierung und Basel II
  • Marktpreisrisikomessung und Value-at-Risk
  • Kreditrisikomessung
  • Operationelle Risiken
  • Liquiditäts- und Modellrisiken
  • Ökonomisches Kapital und Risikosteuerung.

Literatur:

  • Hull, J.C. (2007) Risk Management and Financial Institutions, Pearson

Link:

Homepage des Institutes

Tutorial Risk Management (173761 / 173361 / 174061)

BlockveranstaltungClaußen

Inhalt:

Siehe Angaben zur Veranstaltung 173320.

Bemerkungen:

Die Übungen finden am 23. November 2013, 11. Januar und 25. Januar 2014 jeweils von 8.00 bis 15.00 Uhr im Raum VII-005 statt.

Link:

Homepage des Institutes

Risk Management (174060 / 173360 / 173760)

Do. 12:45 - 16:00 (14-tägig) in VII-005Lützenkirchen

Inhalt:

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen Risiken, denen Finanzinstitute ausgesetzt sind, sowie Instrumente zur Messung, Analyse und Steuerung dieser Risiken.

Einzelne Themenbereiche sind:

  • Zinsrisiken: Zinsrisikomodellierung und –steuerung
  • Volatilitätsrisiko: Modellierung und Messung von Volatilitäten
  • Korrelationsrisiken und Copulas
  • Bankenaufsichtliche Regulierung und Basel II
  • Marktpreisrisikomessung und Value-at-Risk
  • Kreditrisikomessung
  • Operationelle Risiken
  • Liquiditäts- und Modellrisiken
  • Ökonomisches Kapital und Risikosteuerung.

Literatur:

  • Hull, J.C. (2007) Risk Management and Financial Institutions, Pearson

Link:

Homepage des Institutes

Tutorial Risk Management (174061 / 173361 / 173761)

BlockveranstaltungClaußen

Inhalt:

Siehe Angaben zur Veranstaltung 173320.

Bemerkungen:

Die Übungen finden am 23. November 2013, 11. Januar und 25. Januar 2014 jeweils von 8.00 bis 15.00 Uhr im Raum VII-005 statt.

Link:

Homepage des Institutes

Banking & Insurance Seminar

Banking & Insurance Seminar (173770)

BlockveranstaltungLohse, Oletzky, Zuchandke

Inhalt:

Das »Banking & Insurance Seminar« befasst sich mit aktuellen Themen der Versicherungs- und Finanzmärkte.

Literatur:

Wird im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben, da die Literatur von den aktuellen Seminarthemen abhängt.

Finance

Risk Management (173760 / 173360 / 174060)

Do. 12:45 - 16:00 (14-tägig) in VII-005Lützenkirchen

Inhalt:

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen Risiken, denen Finanzinstitute ausgesetzt sind, sowie Instrumente zur Messung, Analyse und Steuerung dieser Risiken.

Einzelne Themenbereiche sind:

  • Zinsrisiken: Zinsrisikomodellierung und –steuerung
  • Volatilitätsrisiko: Modellierung und Messung von Volatilitäten
  • Korrelationsrisiken und Copulas
  • Bankenaufsichtliche Regulierung und Basel II
  • Marktpreisrisikomessung und Value-at-Risk
  • Kreditrisikomessung
  • Operationelle Risiken
  • Liquiditäts- und Modellrisiken
  • Ökonomisches Kapital und Risikosteuerung.

Literatur:

  • Hull, J.C. (2007) Risk Management and Financial Institutions, Pearson

Link:

Homepage des Institutes

Tutorial Risk Management (173761 / 173361 / 174061)

BlockveranstaltungClaußen

Inhalt:

Siehe Angaben zur Veranstaltung 173320.

Bemerkungen:

Die Übungen finden am 23. November 2013, 11. Januar und 25. Januar 2014 jeweils von 8.00 bis 15.00 Uhr im Raum VII-005 statt.

Link:

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Advanced Corporate Finance (173370)

Mo. 09:15 - 10:45 in II-013N.N. (FMT)

Inhalt:

This course will introduce students to a broad overview over contemporary corporate finance theory. Topics will include financing under asymmetric information, liquidity and risk management, and capacity problems. The models are based on applied contract theory, game theory and mechanism design theory.

Literatur:

Jean Tirole (2006), The Theory of Corporate Finance, MIT Press.

Bemerkungen:

Achtung: Terminänderungen sind bei dieser Veranstaltung nicht auszuschließen.

Advanced Corporate Finance

Advanced Corporate Finance (173370)

Mo. 09:15 - 10:45 in II-013N.N. (FMT)

Inhalt:

This course will introduce students to a broad overview over contemporary corporate finance theory. Topics will include financing under asymmetric information, liquidity and risk management, and capacity problems. The models are based on applied contract theory, game theory and mechanism design theory.

Literatur:

Jean Tirole (2006), The Theory of Corporate Finance, MIT Press.

Bemerkungen:

Achtung: Terminänderungen sind bei dieser Veranstaltung nicht auszuschließen.

Financial Economics

Risk Management (174060 / 173360 / 173760)

Do. 12:45 - 16:00 (14-tägig) in VII-005Lützenkirchen

Inhalt:

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen Risiken, denen Finanzinstitute ausgesetzt sind, sowie Instrumente zur Messung, Analyse und Steuerung dieser Risiken.

Einzelne Themenbereiche sind:

  • Zinsrisiken: Zinsrisikomodellierung und –steuerung
  • Volatilitätsrisiko: Modellierung und Messung von Volatilitäten
  • Korrelationsrisiken und Copulas
  • Bankenaufsichtliche Regulierung und Basel II
  • Marktpreisrisikomessung und Value-at-Risk
  • Kreditrisikomessung
  • Operationelle Risiken
  • Liquiditäts- und Modellrisiken
  • Ökonomisches Kapital und Risikosteuerung.

Literatur:

  • Hull, J.C. (2007) Risk Management and Financial Institutions, Pearson

Link:

Homepage des Institutes

Tutorial Risk Management (174061 / 173361 / 173761)

BlockveranstaltungClaußen

Inhalt:

Siehe Angaben zur Veranstaltung 173320.

Bemerkungen:

Die Übungen finden am 23. November 2013, 11. Januar und 25. Januar 2014 jeweils von 8.00 bis 15.00 Uhr im Raum VII-005 statt.

Link:

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Forschungsveranstaltungen

Finance-Kolloquium (77782)

Mi. 14:30 - 16:00 in I-063Kruse, Schienle, Sibbertsen

Inhalt:

Forschungsvorträge aus verschiedenen Bereichen der Finanzwirtschaft