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Institut für Banken und Finanzierung
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Ausführliche Darstellung


Bachelor

Betriebswirtschaftslehre V

Wiederholungstutorium zu Investition und Finanzierung (70080)

BlockveranstaltungTutor

Inhalt:

Die Veranstaltung dient der Vorbereitung auf die Wiederholungsprüfung BWL V und behandelt die Schwerpunkte der Vorlesung Investition und Finanzierung.

Bemerkungen:

Bitte entnehmen Sie die Informationen zu Termin und Ort der Veranstaltung zu Beginn des Semesters der Homepage des IBF.

Link:

Homepage des Institutes

Finanzmärkte

Seminar: Empirische Kapitalmarktforschung (170507)

BlockveranstaltungClaußen, Rösch

Kreditpunkte:

4 (Seminar mit 2 SWS), Seminarleistung, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Bemerkungen:

Den Termin zur Vorbesprechung und Themenvergabe entnehmen Sie bitte der Homepage des Institutes.

Link:

Homepage des Institutes

Schiffsfinanzierung (170518)

BlockveranstaltungRösch, Schumacher

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Die Veranstaltung vermittelt ein grundlegendes Verständnis für die maritime Wirtschaft und die Finanzierung von Handelsschiffen. Zudem wird über eine Fallstudie der Gang eines Finanzierungsprojektes aus Sicht der finanzierenden Geschäftsbank dargelegt.

Literatur:

  • Stopford, Martin (2008) Maritime Economics 3rd edition, Routledge Taylor & Francis Group London.
  • Alizadeh, Amir und Nomikos, Nikos (2009) Shipping Derivatives and Risk Management (2009), Palgrave Macmillan London.
  • Winter, Henning, Hennig, Christian und Gerhard, Markus (2008) Grundlagen der Schiffsfinanzierung Frankfurt School Verlag Frankfurt am Main.

Bemerkungen:

Die Vorlesungen finden in vier Blockveranstaltungen (20.10., 17.11., 15.12.2012, 12.1.2013) statt. Prüfungsleistung wird eine einstündige Klausur am Samstag den 16.02.2013 sein.

Link:

Institutswebsite

Kreditrisikomanagement (170521)

Mi. 11:00 - 12:30 in I-301Löhr

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Risikomanagement beschäftigt sich mit der Messung, Analyse, Bewertung und Steuerung zukünftiger unsicherer Ereignisse und damit mit einer der Hauptfragen der Betriebswirtschaftslehre überhaupt. Nach dem »Jahrzehnt des Marktrisikomanagements« in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind zu Beginn dieses Jahrzehnts nicht zuletzt aufgrund spektakulärer Unternehmenskrisen und steigender Insolvenzquoten Kreditrisiken immer mehr in den Vordergrund des Interesses der Bankenindustrie und der wissenschaftlichen Forschung gerückt und stellen heutzutage den größten Teil der Risiken eines Bankbetriebs dar. Die Vorlesung macht die Studierenden mit den wichtigsten Techniken der Messung, Analyse, Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken bekannt. Dazu werden zunächst verschiedene Vorgehensweisen der kreditnehmerspezifischen Bonitätsanalyse (Kreditrating) diskutiert und verglichen. Anschließend wird im Rahmen der Portfoliobetrachtung die Problematik von Abhängigkeiten zwischen Kreditnehmern mit ihren Folgen für das Portfoliorisiko und den Value-at-Risk besprochen. Die wichtigsten Ansätze zur Preisbestimmung und neuere Entwicklungen im Zusammenhang mit der Verbriefung von Kreditrisiken (Kreditderivate) bilden den Gegenstand des folgenden Kapitels. Abschließend werden die aktuellen gesetzlichen Neuregelungen von Basel II bzw. der Solvabilitätsverordnung bzgl. der bankaufsichtlichen Regulierung von Kreditrisiken vorgestellt.

Literatur:

Die Angaben zur Literatur werden zu den einzelnen Kapiteln während der Veranstaltung bekannt gegeben.

Link:

Institutswebsite

Übung zum Kreditrisikomanagement (170522)

Do. 14:30 - 16:00 in I-301Löhr

Kreditpunkte:

0 (Übung mit 2 SWS), Keine Prüfung

Inhalt:

Siehe Angaben zur Vorlesung »Kreditrisikomanagement«, Belegnr. 70521.

Literatur:

Siehe Angaben zur Vorlesung »Kreditrisikomanagement«, Belegnr. 70521.

Link:

Institutswebsite

Virtuelles Tutorium zu Empirische Kapitalmarktforschung (170546)

BlockveranstaltungTutor

Kreditpunkte:

0 (Tutorium mit 2 SWS), Keine Prüfung

Inhalt:

Siehe 170507.

Link:

Homepage des Instituts

Hannover Finance Symposium (HFS) (170564 / 171464)

BlockveranstaltungBreitner, Rösch

Kreditpunkte:

4 (Seminar mit 2 SWS), Hausarbeit, Prüfer: Prof. Dr. Breitner, Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Risikomanagement von Ausfall- und Marktpreis- und Liquiditätsrisiken - regionale, branchenspezifische und globale Bankenkrisen - Subprime-Krise - Finanzmarktturbulenzen - Finanzdienstleistungsaufsicht, z. B. Basel II bzw. Solvabilitätsverordnung - Mess-, Steuerungs-, Controlling- und Prognoseinstrumente, insbes. Theorien, Methoden, Verfahren, Software und Informationssysteme - Derivate und strukturierte Produkte - Computational Finance - IT-Compliance und IT-Governance sowie insbes. IT-Risikoprüfung - IT-Hochleistungsinfrastrukturen.

Literatur:

Ausführliche Folien der Referenten zum Download. Begleitende Literatur, die von den Dozenten während des Hannover Finance Symposiums (HFS) 2011 genannt wird.

Bemerkungen:

Das HFS 2013 gibt am 17. und 18. Januar 2013 im Leibnizhaus Studierenden die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Fach- und Führungskräften und Interessierten aus der Wissenschaft über aktuelle Entwicklungen in der Finanzwirtschaft zu informieren. Es besteht Gelegenheit, mit Praktikern über die Herausforderungen an moderne Finanzdienstleister zu diskutieren und über mögliche Praktika, gemeinsame Diplomarbeiten und Jobs für Absolventen zu sprechen. Vortragende sind sowohl namhafte Referenten aus der Praxis, als auch Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter der Leibniz Universität Hannover. Das HFS 2013 ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Instituts für Banken und Finanzierung (IBF) und des Instituts für Wirtschaftsinformatik (IWI). Prüfungsleistung für Studierende (4 KP) ist eine Hausarbeit in Gruppen mit zwei bis drei Teilnehmern. Die Hausarbeitsthemen werden teils auch von den Referenten aus der Praxis vergeben und betreut. Die Hausarbeiten werden nach dem HFS Ende Januar 2013 vergeben. Weitere Angaben zur Veranstaltung finden Sie unter

Kapitalmarkttheorie (170565 / 171665)

Fr. 09:15 - 10:45 in I-301Katolnik

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Theoretische Behandlung von Kernfragen der Unternehmensfinanzierung. No Arbitrage, Asset Pricing, Allgemeines Gleichgewicht, Kapitalmarkteffizienz.

Literatur:

Stephen A. Ross (2004) »Neoclassical Finance«.

Bemerkungen:

Studierende, die in der Vergangenheit die Veranstaltung »

Geld und Internationale Finanzwirtschaft

Kapitalmarkttheorie (171665 / 170565)

Fr. 09:15 - 10:45 in I-301Katolnik

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Theoretische Behandlung von Kernfragen der Unternehmensfinanzierung. No Arbitrage, Asset Pricing, Allgemeines Gleichgewicht, Kapitalmarkteffizienz.

Literatur:

Stephen A. Ross (2004) »Neoclassical Finance«.

Bemerkungen:

Studierende, die in der Vergangenheit die Veranstaltung »

Wirtschaftsinformatik

Hannover Finance Symposium (HFS) (171464 / 170564)

BlockveranstaltungBreitner, Rösch

Kreditpunkte:

4 (Seminar mit 2 SWS), Hausarbeit, Prüfer: Prof. Dr. Breitner, Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Risikomanagement von Ausfall- und Marktpreis- und Liquiditätsrisiken - regionale, branchenspezifische und globale Bankenkrisen - Subprime-Krise - Finanzmarktturbulenzen - Finanzdienstleistungsaufsicht, z. B. Basel II bzw. Solvabilitätsverordnung - Mess-, Steuerungs-, Controlling- und Prognoseinstrumente, insbes. Theorien, Methoden, Verfahren, Software und Informationssysteme - Derivate und strukturierte Produkte - Computational Finance - IT-Compliance und IT-Governance sowie insbes. IT-Risikoprüfung - IT-Hochleistungsinfrastrukturen.

Literatur:

Ausführliche Folien der Referenten zum Download. Begleitende Literatur, die von den Dozenten während des Hannover Finance Symposiums (HFS) 2011 genannt wird.

Bemerkungen:

Das HFS 2013 gibt am 17. und 18. Januar 2013 im Leibnizhaus Studierenden die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Fach- und Führungskräften und Interessierten aus der Wissenschaft über aktuelle Entwicklungen in der Finanzwirtschaft zu informieren. Es besteht Gelegenheit, mit Praktikern über die Herausforderungen an moderne Finanzdienstleister zu diskutieren und über mögliche Praktika, gemeinsame Diplomarbeiten und Jobs für Absolventen zu sprechen. Vortragende sind sowohl namhafte Referenten aus der Praxis, als auch Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter der Leibniz Universität Hannover. Das HFS 2013 ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Instituts für Banken und Finanzierung (IBF) und des Instituts für Wirtschaftsinformatik (IWI). Prüfungsleistung für Studierende (4 KP) ist eine Hausarbeit in Gruppen mit zwei bis drei Teilnehmern. Die Hausarbeitsthemen werden teils auch von den Referenten aus der Praxis vergeben und betreut. Die Hausarbeiten werden nach dem HFS Ende Januar 2013 vergeben. Weitere Angaben zur Veranstaltung finden Sie unter

Master

Methodenmodul

Entscheidungstheorie (173000)

Do. 12:45 - 14:15 in VII-002Siemering

Major: Banking and Insurance

Risk Management (173960 / 173760 / 173360 / 174060)

Do. 11:00 - 12:30 in II-013Rösch

Inhalt:

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen Risiken, denen Finanzinstitute ausgesetzt sind, sowie Instrumente zur Messung, Analyse und Steuerung dieser Risiken.

Literatur:

  • Hull, J.C. (2007) Risk Management and Financial Institutions, Pearson

Link:

Homepage des Institutes

Tutorial Risk Management (173961 / 173761 / 173361 / 174061)

Di. 09:15 - 10:45 in I-401Claußen

Inhalt:

Siehe Angaben zur Veranstaltung 173320.

Link:

Homepage des Institutes

Banking & Insurance Seminar (173970 / 173770)

BlockveranstaltungLohse, Graf von der Schulenburg

Kreditpunkte:

4 (Seminar mit 2 SWS), Seminarleistung, Prüfer: Prof. Dr. Schulenburg

Inhalt:

Das »Banking & Insurance Seminar« befasst sich mit aktuellen Themen der Versicherungs- und Finanzmärkte.

Literatur:

Wird im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben, da die Literatur von den aktuellen Seminarthemen abhängt.

Banking & Finance (173780)

Do. 09:15 - 10:45 in II-013Rösch

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

This lecture provides a comprehensive understanding of how return and risk are managed in financial institutions from a modern finance perspective. Various institutional sectors, such as different types of banks and insurance companies, are analyzed and discussed, as well as new products and areas of activities, such as asset securitization, off-balance-sheet banking, and international banking, and regulation thereof.

Literatur:

Saunders, A., Cornett, M.M. (2007) Financial Institutions Management – A Risk Management Approach, 6th ed., McGraw-Hill

Link:

Institutswebsite

Major: Finance

Risk Management (173960 / 173760 / 173360 / 174060)

Do. 11:00 - 12:30 in II-013Rösch

Inhalt:

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen Risiken, denen Finanzinstitute ausgesetzt sind, sowie Instrumente zur Messung, Analyse und Steuerung dieser Risiken.

Literatur:

  • Hull, J.C. (2007) Risk Management and Financial Institutions, Pearson

Link:

Homepage des Institutes

Tutorial Risk Management (173961 / 173761 / 173361 / 174061)

Di. 09:15 - 10:45 in I-401Claußen

Inhalt:

Siehe Angaben zur Veranstaltung 173320.

Link:

Homepage des Institutes

Advanced Corporate Finance (173370 / 174091)

Mo. 12:45 - 14:15 in I-342Friedrici, Katolnik, Rösch

Inhalt:

This course will introduce students to a broad overview over contemporary corporate finance theory. Topics will include financing under asymmetric information, liquidity and risk management, and capacity problems. The models are based on applied contract theory, game theory and mechanism design theory.

Literatur:

Jean Tirole (2006), The Theory of Corporate Finance, MIT Press.

Link:

Stud.IP

Major: Finance and Accounting

Risk Management (173960 / 173760 / 173360 / 174060)

Do. 11:00 - 12:30 in II-013Rösch

Inhalt:

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen Risiken, denen Finanzinstitute ausgesetzt sind, sowie Instrumente zur Messung, Analyse und Steuerung dieser Risiken.

Literatur:

  • Hull, J.C. (2007) Risk Management and Financial Institutions, Pearson

Link:

Homepage des Institutes

Tutorial Risk Management (173961 / 173761 / 173361 / 174061)

Di. 09:15 - 10:45 in I-401Claußen

Inhalt:

Siehe Angaben zur Veranstaltung 173320.

Link:

Homepage des Institutes

Banking & Insurance Seminar (173970 / 173770)

BlockveranstaltungLohse, Graf von der Schulenburg

Kreditpunkte:

4 (Seminar mit 2 SWS), Seminarleistung, Prüfer: Prof. Dr. Schulenburg

Inhalt:

Das »Banking & Insurance Seminar« befasst sich mit aktuellen Themen der Versicherungs- und Finanzmärkte.

Literatur:

Wird im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben, da die Literatur von den aktuellen Seminarthemen abhängt.

Major: Financial Economics

Risk Management (174060 / 173360 / 173760 / 173960)

Do. 11:00 - 12:30 in II-013Rösch

Inhalt:

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen Risiken, denen Finanzinstitute ausgesetzt sind, sowie Instrumente zur Messung, Analyse und Steuerung dieser Risiken.

Literatur:

  • Hull, J.C. (2007) Risk Management and Financial Institutions, Pearson

Link:

Homepage des Institutes

Tutorial Risk Management (174061 / 173361 / 173761 / 173961)

Di. 09:15 - 10:45 in I-401Claußen

Inhalt:

Siehe Angaben zur Veranstaltung 173320.

Link:

Homepage des Institutes

Advanced Corporate Finance (174091 / 173370)

Mo. 12:45 - 14:15 in I-342Friedrici, Katolnik, Rösch

Inhalt:

This course will introduce students to a broad overview over contemporary corporate finance theory. Topics will include financing under asymmetric information, liquidity and risk management, and capacity problems. The models are based on applied contract theory, game theory and mechanism design theory.

Literatur:

Jean Tirole (2006), The Theory of Corporate Finance, MIT Press.

Link:

Stud.IP

Promotionsstudium

Finance (77004)

BlockveranstaltungStahl

Inhalt:

Quantitative Risk Assessment, Elicitation and Operational Risk.

Bemerkungen:

Die Blockveranstaltung findet zu folgenden Terminen im Raum I-112 statt:

Doktorandenkolloquium

Gäste- und Doktorandenkolloquium (70514)

Do. 18:15 - 19:45 in I-063Rösch

Kreditpunkte:

0 (Kolloquium mit 2 SWS), Keine Prüfung

Link:

Homepage des Institutes