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Institut für Banken und Finanzierung
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Ausführliche Darstellung


Bachelor

Finanzmärkte

Seminar: Empirische Kapitalmarktforschung (170507)

BlockveranstaltungLützenkirchen

Kreditpunkte:

4 (Seminar mit 2 SWS), Seminarleistung, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Bemerkungen:

Den Termin zur Vorbesprechung und Themenvergabe entnehmen Sie bitte der Homepage des Institutes.

Link:

Homepage des Institutes

Schiffsfinanzierung (170518)

BlockveranstaltungSchumacher

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Die Veranstaltung vermittelt ein grundlegendes Verständnis für die maritime Wirtschaft und die Finanzierung von Handelsschiffen. Zudem wird über eine Fallstudie der Gang eines Finanzierungsprojektes aus Sicht der finanzierenden Geschäftsbank dargelegt.

Literatur:

  • Stopford, Martin (2008) Maritime Economics 3rd edition, Routledge Taylor & Francis Group London.
  • Alizadeh, Amir und Nomikos, Nikos (2009) Shipping Derivatives and Risk Management (2009), Palgrave Macmillan London.
  • Winter, Henning, Hennig, Christian und Gerhard, Markus (2008) Grundlagen der Schiffsfinanzierung Frankfurt School Verlag Frankfurt am Main.

Bemerkungen:

Die Vorlesungen finden in drei Blockveranstaltungen, voraussichtlich am 29. Oktober 2011, 19. November 2011 und dem 14. Januar 2012 statt. Prüfungsleistung ist eine einstündige Klausur. Bitte entnehmen Sie die detaillierteren Angaben zum Inhalt der Veranstaltung und endgültigen Termine der Website des Institutes.

Link:

Institutswebsite

Kreditrisikomanagement (170521)

Di. 11:00 - 12:30 in I-401Löhr

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Risikomanagement beschäftigt sich mit der Messung, Analyse, Bewertung und Steuerung zukünftiger unsicherer Ereignisse und damit mit einer der Hauptfragen der Betriebswirtschaftslehre überhaupt. Nach dem »Jahrzehnt des Marktrisikomanagements« in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind zu Beginn dieses Jahrzehnts nicht zuletzt aufgrund spektakulärer Unternehmenskrisen und steigender Insolvenzquoten Kreditrisiken immer mehr in den Vordergrund des Interesses der Bankenindustrie und der wissenschaftlichen Forschung gerückt und stellen heutzutage den größten Teil der Risiken eines Bankbetriebs dar. Die Vorlesung macht die Studierenden mit den wichtigsten Techniken der Messung, Analyse, Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken bekannt. Dazu werden zunächst verschiedene Vorgehensweisen der kreditnehmerspezifischen Bonitätsanalyse (Kreditrating) diskutiert und verglichen. Anschließend wird im Rahmen der Portfoliobetrachtung die Problematik von Abhängigkeiten zwischen Kreditnehmern mit ihren Folgen für das Portfoliorisiko und den Value-at-Risk besprochen. Die wichtigsten Ansätze zur Preisbestimmung und neuere Entwicklungen im Zusammenhang mit der Verbriefung von Kreditrisiken (Kreditderivate) bilden den Gegenstand des folgenden Kapitels. Abschließend werden die aktuellen gesetzlichen Neuregelungen von Basel II bzw. der Solvabilitätsverordnung bzgl. der bankaufsichtlichen Regulierung von Kreditrisiken vorgestellt.

Literatur:

Die Angaben zur Literatur werden zu den einzelnen Kapiteln während der Veranstaltung bekannt gegeben.

Link:

Institutswebsite

Übung zum Kreditrisikomanagement (170522)

Fr. 09:15 - 10:45 in I-401Löhr

Kreditpunkte:

0 (Übung mit 2 SWS), Keine Prüfung

Inhalt:

Siehe Angaben zur Vorlesung »Kreditrisikomanagement«, Belegnr. 70521.

Literatur:

Siehe Angaben zur Vorlesung »Kreditrisikomanagement«, Belegnr. 70521.

Link:

Institutswebsite

Virtuelles Tutorium zu Empirische Kapitalmarktforschung (170546)

BlockveranstaltungTutor

Kreditpunkte:

0 (Tutorium mit 2 SWS), Keine Prüfung

Inhalt:

Siehe 170507.

Link:

Homepage des Instituts

Kapitalmarkttheorie (170565 / 171665)

Do. 12:45 - 14:15 in I-301Katolnik

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Theoretische Behandlung von Kernfragen der Unternehmensfinanzierung. No Arbitrage, Asset Pricing, Allgemeines Gleichgewicht, Kapitalmarkteffizienz.

Literatur:

Stephen A. Ross (2004) »Neoclassical Finance«.

Bemerkungen:

Studierende, die in der Vergangenheit die Veranstaltung »

Geld und Internationale Finanzwirtschaft

Kapitalmarkttheorie (171665 / 170565)

Do. 12:45 - 14:15 in I-301Katolnik

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Theoretische Behandlung von Kernfragen der Unternehmensfinanzierung. No Arbitrage, Asset Pricing, Allgemeines Gleichgewicht, Kapitalmarkteffizienz.

Literatur:

Stephen A. Ross (2004) »Neoclassical Finance«.

Bemerkungen:

Studierende, die in der Vergangenheit die Veranstaltung »

Finance-Kolloquium (171682 / 77782)

Mi. 14:30 - 16:00 in I-063Frey, Menkhoff, Rösch, Schmeling, Sibbertsen, von Mettenheim

Kreditpunkte:

4 (Kolloquium mit 2 SWS), Hausarbeit, Prüfer: Prof. Dr. Menkhoff

Inhalt:

Forschungsvorträge aus verschiedenen Bereichen der Finanzwirtschaft

Bemerkungen:

Es wird mehrere Betreuungsgespräche geben.

Promotionsstudium

Finance (77004)

BlockveranstaltungRösch

Bemerkungen:

Die Blockveranstaltung findet voraussichtlich im Februar/März 2012 statt.

Forschungsveranstaltungen

Finance-Kolloquium (77782 / 171682)

Mi. 14:30 - 16:00 in I-063Frey, Menkhoff, Rösch, Schmeling, Sibbertsen, von Mettenheim

Kreditpunkte:

4 (Kolloquium mit 2 SWS), Hausarbeit, Prüfer: Prof. Dr. Menkhoff

Inhalt:

Forschungsvorträge aus verschiedenen Bereichen der Finanzwirtschaft

Bemerkungen:

Es wird mehrere Betreuungsgespräche geben.

Master

Methodenmodul

Entscheidungstheorie (173000)

Fr. 11:00 - 12:30 in I-301Kolm

Inhalt:

Jede unternehmerische Entscheidung unterliegt Umwelteinflüssen, die sich in unregelmäßigen Zeitabständen verändern. Daher müssen Entscheidungsträger bei immer kürzeren Vorlaufzeiten zunehmend komplexere Entscheidungsprobleme von wachsender Bedeutung rechtzeitig erkennen und zielführend lösen. Ohne ein eigenes Instrumentarium - bestehend aus Planungskonzepten, -methoden und Software - lässt sich diese Aufgabe nicht bewältigen.

In der Vorlesung behandeln wir alle Aspekte des Vorbereitens und Treffens von Entscheidungen, von der Problemerkenntnis über die Problemanalyse, die Bestimmung und Strukturierung von Zielen und Zielsystemen, die Abbildung und Gestaltung von Handlungsalternativen, die Beschreibung und Vorhersage von Umweltentwicklungen, die Bewertung von Handlungsalternativen bis hin zur letztendlichen Auswahl einer bestbewerteten Alternative bzw. zur Bestimmung einer (sub-)optimalen Lösung eines Optimierungsmodells.

Literatur:

  • Eisenführ, F. und M. Weber (2003) Rationales Entscheiden, 4. Auflage Berlin.
  • Eisenführ, F., T. Langer und M. Weber (2001) Fallstudien zu rationalem Entscheiden, Berlin.
  • Ewert, R. und A. Wagenhofer (2008) Interne Unternehmensrechnung, 7. Auflage Berlin.
  • Klein, R., A. Scholl (2004) Planung und Entscheidung, München.
  • Laux, H. (2007) Entscheidungstheorie, 7. Auflage Berlin.
  • Laux, H. und F. Liermann (2005) Grundlagen der Organisation, 6. Auflage Berlin.
  • Neumann, K. und M. Morlock (2002) Operations Research, 2. Auflage München.

Major: Finance

Advanced Corporate Finance (173300)

Do. 14:30 - 16:00 in I-442Bade

Link:

Stud.IP

Risk Management (173320)

Di. 11:00 - 12:30 in I-301Mursajew

Inhalt:

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen Risiken, denen Finanzinstitute ausgesetzt sind, sowie Instrumente zur Messung, Analyse und Steuerung dieser Risiken.

Literatur:

  • Hull, J.C. (2007) Risk Management and Financial Institutions, Pearson
  • Saunders, A., Cornett, M.M. (2007) Financial Institutions Management – A Risk Management Approach, 6th ed., McGraw-Hill

Link:

Homepage des Institutes

Tutorial Risk Management (173321)

Fr. 12:45 - 14:15 in I-401Mursajew

Inhalt:

Siehe 173320.

Link:

Homepage des Institutes