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Institut für Banken und Finanzierung
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Bachelor

Betriebswirtschaftslehre V

Tutorium zu Betriebswirtschaftslehre V (70026)

Mo. 08:15 - 09:45 in I-442 (Gruppe 1)Tutor
Mo. 14:15 - 15:45 in I-342 (Gruppe 2)Tutor
Di. 08:15 - 09:45 in II-013 (Gruppe 3)Tutor
Di. 14:15 - 15:45 in I-342 (Gruppe 4)Tutor
Mi. 10:00 - 11:30 in I-342 (Gruppe 5)Tutor
Do. 08:15 - 09:45 in I-342 (Gruppe 6)Tutor
Do. 12:30 - 14:00 in I-301 (Gruppe 7)Tutor
Fr. 10:00 - 11:30 in I-342 (Gruppe 8)Tutor

Bemerkungen:

Es handelt sich um ein ergänzendes Tutorium. Das Tutorium findet im wöchentlichen Wechsel zwischen dem Tutorium zu »Investition und Finanzierung« und dem Tutorium zu »Interne Unternehmensrechnung« statt. Die Gruppen der beiden Tutorien sind identisch. Die Anmeldung erfolgt ab dem 5.4.2011 16:00 Uhr über Stud.IP.

Link:

Homepage des Institutes

Investition und Finanzierung (70172)

Di. 12:30 - 14:00 in VII-201Rösch

Inhalt:

Die Veranstaltung vermittelt die Grundlagen von Investitionsrechnung und Finanzierungsentscheidungen.

Einzelne Themenbereiche sind:

  • Finanzanalyse und Cash-Flow-Konzepte
  • Arbitrage und Finanzierungsentscheidungen
  • Konzept des Nettokapitalwerts
  • Grundlagen der Zinsrechnung und der Finanzmathematik
  • Finanzielle Entscheidungsregeln
  • Grundlagen der Finanzplanung
  • Kapitalmärkte und Bewertung unter Risiko
  • Portfolioselektion
  • Capital-Asset-Pricing-Model (CAPM)

Literatur:

  • Berk, J. und P. DeMarzo (2007) Corporate Finance, Pearson
  • Brealey, R.A., Myers, S.C., Allen, F. (2007) Principles of Corporate Finance, 9th ed., McGraw-Hill
  • Copeland, T.E., Weston, J.F., Shastri, Kuldeep (2007) Financial theory and Corporate Policy, 4th ed., Pearson
  • Ross , S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J.F., Jordan, B.D. (2007) Modern Financial Management, 8th ed., McGraw-Hill

Link:

Homepage des Institutes

Finanzmärkte

Gäste- und Doktorandenkolloquium (Rösch) (170514 / 70514)

Do. 18:15 - 19:45 in I-063Rösch

Kreditpunkte:

0 (Kolloquium mit 2 SWS), Keine Prüfung

Link:

Homepage des Institutes

Seminar: Die Steuerung des Bankergebnisses mit Hilfe der Marktzinsmethode (170517 / 70517)

BlockveranstaltungFlesch

Kreditpunkte:

4 (Seminar mit 2 SWS), Seminarleistung, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Die Themen der Seminararbeiten beziehen sich auf die einzelnen Komponenten der wertorientierten Steuerung des Bankergebnisses und sollen einen Überblick über den Entwicklungsstand, Vor- und Nachteile dieser Methode geben:

Bemerkungen:

Den Termin der Vorbesprechung und Themenvergabe entnehmen Sie bitte der Homepage des Instituts.

Link:

Homepage des Institutes

Unternehmensfinanzierung / Corporate Finance (170523 / 70523)

Mo. 16:15 - 17:45 in I-301Bade

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Die Veranstaltung vermittelt das Rüstzeug für das Treffen optimaler Finanzierungsentscheidungen. Einzelne Themenbereiche sind:

  • Bewertung von Bonds
  • Bewertung von Aktien
  • Kapitalstrukturentscheidungen in vollkommenen Kapitalmärkten und Modigliani-Miller-Theoreme
  • Leverage und Steuern bei Kapitalstrukturentscheidungen
  • Financial Distress, Anreizsysteme, Informationspolitik und Kapitalkosten
  • Dividendenpolitik
  • Methoden der Unternehmensbewertung: WACC, APV, FtE
  • Fallstudie zu Financial Modeling und Bewertung
  • Leasing
  • Working Capital Management
  • Kurzfristige Finanzplanung
  • Mergers & Acquisitions
  • Corporate Governance.

Literatur:

  • Berk, J. und P. DeMarzo (2007) Corporate Finance, Pearson.
  • Brealey, R.A., Myers, S.C., Allen, F. (2007) Principles of Corporate Finance, 9th ed., McGraw-Hill
  • Copeland, T.E., Weston, J.F., Shastri, Kuldeep (2007) Financial theory and Corporate Policy, 4th ed., Pearson
  • Ross, S.A. , Westerfield, R.W., Jaffe, J.F., Jordan, B.D. (2007) Modern Financial Management, 8th ed., McGraw-Hill.

Link:

Homepage des Institutes

Übung zu Unternehmensfinanzierung / Corporate Finance (170524 / 70524)

Do. 16:15 - 17:45 in I-301Tymchenko

Kreditpunkte:

0 (Übung mit 2 SWS), Keine Prüfung

Inhalt:

Siehe 70523/170523.

Link:

Homepage des Institutes

Seminar Herausforderungen und Chancen für das Risikomanagement von Kreditinstituten (170527 / 70527)

BlockveranstaltungBade, Löhr, Mursajew, Rösch

Kreditpunkte:

4 (Seminar mit 2 SWS), Seminarleistung, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Das Seminar wird in Zusammenarbeit mit der PricewaterhouseCoopers AG in Hannover gestaltet. Gegenstand der Veranstaltung sind die neuen Regularien von "Basel III".

Bemerkungen:

Den Termin zur Vorbesprechung und Themenvergabe entnehmen Sie bitte der Homepage des Institutes.

Link:

Hompage des Institutes

Derivate (170529 / 70529)

Mi. 10:00 - 11:30 in I-301Rösch

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Die Vorlesung behandelt die Theorie und Praxis von derivativen Finanzinstrumenten. Die Studierenden verstehen die wichtigsten Bewertungsmodelle und werden in die Lage versetzt, diese anzuwenden.

Literatur:

  • Jarrow, R. und S. Turnbull (2000) Derivative Securities, South Western, 2. Auflage.
  • Hull, J. (2009) Options, Futures and Other Derivatives, 7. Auflage.

Link:

Institutswebsite

Stress Tests bei Banken und Versicherungen (170530 / 70530)

BlockveranstaltungStahl

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Mündliche Prüfung, Prüfer: Prof. Dr. Stahl

Bemerkungen:

Die Vorlesungen finden in zwei Blockveranstaltungen am 29./30. April und 13./14. Mai 2011 statt. Bitte entnehmen Sie die weiteren Angaben der Website des Institutes.

Link:

Homepage des Institutes

Nachträgliche
Änderung vom 27.06.2011:

Die Prüfungsart wurde von Hausarbeit auf mündliche Prüfung geändert.

Seminar: Developments in the Understanding of Financial Crises (170537 / 70537)

BlockveranstaltungKatolnik

Kreditpunkte:

4 (Seminar mit 2 SWS), Seminarleistung, Prüfer: Prof. Dr. Hakenes

Übung zu Derivate (170541 / 70541)

Mo. 10:00 - 11:30 in I-401Mursajew

Kreditpunkte:

0 (Übung mit 2 SWS), Keine Prüfung

Inhalt:

Siehe Angaben zur Vorlesung »Derivate«.

Literatur:

Siehe Angaben zur Vorlesung »Derivate«.

Link:

Institutswebsite

Ökonometrie und Statistik

Stochastische Prozesse zur Optionsbewertung (172476 / 70576 / 72276 / 72476)

Di. 14:15 - 15:45 in I-112Rohde

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen

Inhalt:

  • Statistische und mathematische Grundlagen
  • Wahrscheinlichkeitstheorie
  • Grundlagen und Eigenschaften stochastischer Prozesse
  • Zählprozesse
  • Markov-Ketten
  • Martingale
  • Brownsche Bewegung
  • Stochastische Analysis
  • Optionen
  • Die Black-Scholes-Formel

Literatur:

  • Hassler, U. (2007): Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung, Berlin.
  • Hull, J. (2009): Options, Futures, and other Derivatives, Upper Saddle River, NJ.
  • Mikosch, T. (1998): Elemantary stochastic calculus with Finance in View, Singapore.

Bemerkungen:

Diese Veranstaltung ersetzt die bisher angebotene Vorlesung »Statistische Methoden bei der Optionsbewertung« und ist zur Vertiefung von theoretischen Verfahren für die Fächer »Finanzmärkte« und »Geld- und Internationale Finanzwirtschaft« geeignet.

Hauptstudium Fächergruppe A

Banken und Finanzierung

Gäste- und Doktorandenkolloquium (Rösch) (70514 / 170514)

Do. 18:15 - 19:45 in I-063Rösch

Kreditpunkte:

0 (Kolloquium mit 2 SWS), Keine Prüfung

Link:

Homepage des Institutes

Seminar: Die Steuerung des Bankergebnisses mit Hilfe der Marktzinsmethode (70517 / 170517)

BlockveranstaltungFlesch

Kreditpunkte:

4 (Seminar mit 2 SWS), Seminarleistung, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Die Themen der Seminararbeiten beziehen sich auf die einzelnen Komponenten der wertorientierten Steuerung des Bankergebnisses und sollen einen Überblick über den Entwicklungsstand, Vor- und Nachteile dieser Methode geben:

Bemerkungen:

Den Termin der Vorbesprechung und Themenvergabe entnehmen Sie bitte der Homepage des Instituts.

Link:

Homepage des Institutes

Unternehmensfinanzierung / Corporate Finance (70523 / 170523)

Mo. 16:15 - 17:45 in I-301Bade

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Die Veranstaltung vermittelt das Rüstzeug für das Treffen optimaler Finanzierungsentscheidungen. Einzelne Themenbereiche sind:

  • Bewertung von Bonds
  • Bewertung von Aktien
  • Kapitalstrukturentscheidungen in vollkommenen Kapitalmärkten und Modigliani-Miller-Theoreme
  • Leverage und Steuern bei Kapitalstrukturentscheidungen
  • Financial Distress, Anreizsysteme, Informationspolitik und Kapitalkosten
  • Dividendenpolitik
  • Methoden der Unternehmensbewertung: WACC, APV, FtE
  • Fallstudie zu Financial Modeling und Bewertung
  • Leasing
  • Working Capital Management
  • Kurzfristige Finanzplanung
  • Mergers & Acquisitions
  • Corporate Governance.

Literatur:

  • Berk, J. und P. DeMarzo (2007) Corporate Finance, Pearson.
  • Brealey, R.A., Myers, S.C., Allen, F. (2007) Principles of Corporate Finance, 9th ed., McGraw-Hill
  • Copeland, T.E., Weston, J.F., Shastri, Kuldeep (2007) Financial theory and Corporate Policy, 4th ed., Pearson
  • Ross, S.A. , Westerfield, R.W., Jaffe, J.F., Jordan, B.D. (2007) Modern Financial Management, 8th ed., McGraw-Hill.

Link:

Homepage des Institutes

Übung zu Unternehmensfinanzierung / Corporate Finance (70524 / 170524)

Do. 16:15 - 17:45 in I-301Tymchenko

Kreditpunkte:

0 (Übung mit 2 SWS), Keine Prüfung

Inhalt:

Siehe 70523/170523.

Link:

Homepage des Institutes

Seminar Herausforderungen und Chancen für das Risikomanagement von Kreditinstituten (70527 / 170527)

BlockveranstaltungBade, Löhr, Mursajew, Rösch

Kreditpunkte:

4 (Seminar mit 2 SWS), Seminarleistung, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Das Seminar wird in Zusammenarbeit mit der PricewaterhouseCoopers AG in Hannover gestaltet. Gegenstand der Veranstaltung sind die neuen Regularien von "Basel III".

Bemerkungen:

Den Termin zur Vorbesprechung und Themenvergabe entnehmen Sie bitte der Homepage des Institutes.

Link:

Hompage des Institutes

Derivate (70529 / 170529)

Mi. 10:00 - 11:30 in I-301Rösch

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

Die Vorlesung behandelt die Theorie und Praxis von derivativen Finanzinstrumenten. Die Studierenden verstehen die wichtigsten Bewertungsmodelle und werden in die Lage versetzt, diese anzuwenden.

Literatur:

  • Jarrow, R. und S. Turnbull (2000) Derivative Securities, South Western, 2. Auflage.
  • Hull, J. (2009) Options, Futures and Other Derivatives, 7. Auflage.

Link:

Institutswebsite

Stress Tests bei Banken und Versicherungen (70530 / 170530)

BlockveranstaltungStahl

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Mündliche Prüfung, Prüfer: Prof. Dr. Stahl

Bemerkungen:

Die Vorlesungen finden in zwei Blockveranstaltungen am 29./30. April und 13./14. Mai 2011 statt. Bitte entnehmen Sie die weiteren Angaben der Website des Institutes.

Link:

Homepage des Institutes

Nachträgliche
Änderung vom 27.06.2011:

Die Prüfungsart wurde von Hausarbeit auf mündliche Prüfung geändert.

Seminar: Developments in the Understanding of Financial Crises (70537 / 170537)

BlockveranstaltungKatolnik

Kreditpunkte:

4 (Seminar mit 2 SWS), Seminarleistung, Prüfer: Prof. Dr. Hakenes

Übung zu Derivate (70541 / 170541)

Mo. 10:00 - 11:30 in I-401Mursajew

Kreditpunkte:

0 (Übung mit 2 SWS), Keine Prüfung

Inhalt:

Siehe Angaben zur Vorlesung »Derivate«.

Literatur:

Siehe Angaben zur Vorlesung »Derivate«.

Link:

Institutswebsite

Stochastische Prozesse zur Optionsbewertung (70576 / 72276 / 72476 / 172476)

Di. 14:15 - 15:45 in I-112Rohde

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen

Inhalt:

  • Statistische und mathematische Grundlagen
  • Wahrscheinlichkeitstheorie
  • Grundlagen und Eigenschaften stochastischer Prozesse
  • Zählprozesse
  • Markov-Ketten
  • Martingale
  • Brownsche Bewegung
  • Stochastische Analysis
  • Optionen
  • Die Black-Scholes-Formel

Literatur:

  • Hassler, U. (2007): Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung, Berlin.
  • Hull, J. (2009): Options, Futures, and other Derivatives, Upper Saddle River, NJ.
  • Mikosch, T. (1998): Elemantary stochastic calculus with Finance in View, Singapore.

Bemerkungen:

Diese Veranstaltung ersetzt die bisher angebotene Vorlesung »Statistische Methoden bei der Optionsbewertung« und ist zur Vertiefung von theoretischen Verfahren für die Fächer »Finanzmärkte« und »Geld- und Internationale Finanzwirtschaft« geeignet.

Mathematische Wirtschaftstheorie

Stochastische Prozesse zur Optionsbewertung (72276 / 70576 / 72476 / 172476)

Di. 14:15 - 15:45 in I-112Rohde

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen

Inhalt:

  • Statistische und mathematische Grundlagen
  • Wahrscheinlichkeitstheorie
  • Grundlagen und Eigenschaften stochastischer Prozesse
  • Zählprozesse
  • Markov-Ketten
  • Martingale
  • Brownsche Bewegung
  • Stochastische Analysis
  • Optionen
  • Die Black-Scholes-Formel

Literatur:

  • Hassler, U. (2007): Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung, Berlin.
  • Hull, J. (2009): Options, Futures, and other Derivatives, Upper Saddle River, NJ.
  • Mikosch, T. (1998): Elemantary stochastic calculus with Finance in View, Singapore.

Bemerkungen:

Diese Veranstaltung ersetzt die bisher angebotene Vorlesung »Statistische Methoden bei der Optionsbewertung« und ist zur Vertiefung von theoretischen Verfahren für die Fächer »Finanzmärkte« und »Geld- und Internationale Finanzwirtschaft« geeignet.

Statistik

Stochastische Prozesse zur Optionsbewertung (72476 / 70576 / 72276 / 172476)

Di. 14:15 - 15:45 in I-112Rohde

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Sibbertsen

Inhalt:

  • Statistische und mathematische Grundlagen
  • Wahrscheinlichkeitstheorie
  • Grundlagen und Eigenschaften stochastischer Prozesse
  • Zählprozesse
  • Markov-Ketten
  • Martingale
  • Brownsche Bewegung
  • Stochastische Analysis
  • Optionen
  • Die Black-Scholes-Formel

Literatur:

  • Hassler, U. (2007): Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung, Berlin.
  • Hull, J. (2009): Options, Futures, and other Derivatives, Upper Saddle River, NJ.
  • Mikosch, T. (1998): Elemantary stochastic calculus with Finance in View, Singapore.

Bemerkungen:

Diese Veranstaltung ersetzt die bisher angebotene Vorlesung »Statistische Methoden bei der Optionsbewertung« und ist zur Vertiefung von theoretischen Verfahren für die Fächer »Finanzmärkte« und »Geld- und Internationale Finanzwirtschaft« geeignet.

Wahlbereich

HISSEMA

International Finance (77202)

BlockveranstaltungBasse, Gloede, Kislat, Schmelzle

Kreditpunkte:

4 (Vorlesung mit 2 SWS), Klausur, Prüfer: Prof. Dr. Rösch

Inhalt:

This course will introduce students to the field of international finance, especially emerging financial markets. Topics will include: Foreign Exchange Risk - Hedging - Country Risk Analysis - Financial Crisis - Lending Institutions in EM - Banking in EM.

Literatur:

Beim, D. O., and Calomiris, C. (2000) Emerging Financial Markets, McGraw-Hill; Allen, F., and d. Gale, Comparing Financial Systems, 2001, MIT Press. Some Material will be provided.

Bemerkungen:

Hannover International Summer School of Economics and Management (HISSEMA), August 08 - September 13, 2011. Lecture with 30 hours with midterm and final written test. Enrollment required: see http://www2.wiwi.uni-hannover.de/hissema.html. Information by the Academic Coordinator, Mr. Martin Schmelzle (Room I-102).

Intensive Study Week - Case Studies (77211)

BlockveranstaltungSchmelzle

Kreditpunkte:

0 (Kolloquium mit 2 SWS), Keine Prüfung

Inhalt:

This 7-day course en bloc adds class-work to the above mentioned lecture 77202.

Literatur:

will be provided

Bemerkungen:

This course is part of the GUEST exchange program. Therefore admission is restricted to US GUEST program students only who are obliged to participate in the Intensive Study Week in the German Alps.

Forschungsveranstaltungen

Finance-Seminar (77782)

Mi. 14:15 - 15:45 in I-063Breitner, Frey, Hakenes, Menkhoff, Rösch, Sibbertsen, von Mettenheim

Kreditpunkte:

0 (Seminar mit 2 SWS), Keine Prüfung