Lehrveranstaltungen des Instituts für Banken und Finanzierung im Wintersemester 2009/2010
Bachelor
Betriebswirtschaftslehre V
- Wiederholungstutorium zu Investition und Finanzierung (70080)
Termine: Lehrpersonen: Blockveranstaltung Bade Inhalt:
Die Veranstaltung dient der Vorbereitung auf die Wiederholungsprüfung BWL V und behandelt die Schwerpunkte der Vorlesung Investition und Finanzierung.
Bemerkungen:
Bitte entnehmen Sie weitere Informationen wie Termin und Ort der Veranstaltung zu Beginn des Semesters der Homepage des IBF.
Finanzmärkte
- Diplomanden- und Doktorandenkolloquium (170514)
Termine: Lehrpersonen: Do. 18:15 - 19:45 in I-063 Rösch Link:
- Kreditrisikomanagement (170521)
Termine: Lehrpersonen: Mi. 12:30 - 14:00 in Sonstiger Raum Rösch Inhalt:
Risikomanagement beschäftigt sich mit der Messung, Analyse, Bewertung und Steuerung zukünftiger unsicherer Ereignisse und damit mit einer der Hauptfragen der Betriebswirtschaftslehre überhaupt. Nach dem »Jahrzehnt des Marktrisikomanagements« in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind zu Beginn dieses Jahrzehnts nicht zuletzt aufgrund spektakulärer Unternehmenskrisen und steigender Insolvenzquoten Kreditrisiken immer mehr in den Vordergrund des Interesses der Bankenindustrie und der wissenschaftlichen Forschung gerückt und stellen heutzutage den größten Teil der Risiken eines Bankbetriebs dar. Die Vorlesung macht die Studierenden mit den wichtigsten Techniken der Messung, Analyse, Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken bekannt. Dazu werden zunächst verschiedene Vorgehensweisen der kreditnehmerspezifischen Bonitätsanalyse (Kreditrating) diskutiert und verglichen. Anschließend wird im Rahmen der Portfoliobetrachtung die Problematik von Abhängigkeiten zwischen Kreditnehmern mit ihren Folgen für das Portfoliorisiko und den Value-at-Risk besprochen. Die wichtigsten Ansätze zur Preisbestimmung und neuere Entwicklungen im Zusammenhang mit der Verbriefung von Kreditrisiken (Kreditderivate) bilden den Gegenstand des folgenden Kapitels. Abschließend werden die aktuellen gesetzlichen Neuregelungen von Basel II bzw. der Solvabilitätsverordnung bzgl. der bankaufsichtlichen Regulierung von Kreditrisiken vorgestellt. Literatur:
Wird zu den einzelnen Kapiteln während der Veranstaltung bekannt gegeben. Link:
Nachträgliche
Änderung vom 05.11.2009:Ab 11.11.2009 findet die Veranstaltung in II-003 (Hochhaus) statt.
- Übung zum Kreditrisikomanagement (170522)
Termine: Lehrpersonen: Do. 12:30 - 14:00 in II-013 Löhr Inhalt:
Siehe Angaben zur Vorlesung »Kreditrisikomanagement«, Belegnr. 70521. Literatur:
Siehe Angaben zur Vorlesung »Kreditrisikomanagement«, Belegnr. 70521. Link:
- Bankbetriebslehre / Banking (170525)
Termine: Lehrpersonen: in I-301 Kopp Inhalt:
- Funktionen von Banken und Bankensysteme
- Theorie des Bankwesens
- Bankgeschäfte (Kredite, Einlagen, Emissionsgeschäfte, Derivate, Kreditverbriefungen
- Grundlagen des Bankmanagements
- Bankenaufsicht
- Rechnungswesen.
Literatur:
Die Literaturhinweise erfolgen zu Beginn der Vorlesungsreihe.
Bemerkungen:
Dr. Michael Kopp ist Mitarbeiter der Deutschen Bundesbank Hannover und Lehrbeauftragter des Instituts für Banken und Finanzierung. Link:
Nachträgliche
Änderung vom 27.08.2009:Wegen Erkrankung des Dozenten musste die Veranstaltung leider abgesagt werden.
- Derivate (170529)
Termine: Lehrpersonen: Mi. 18:15 - 19:45 in I-401 Rösch Inhalt:
Die Vorlesung behandelt die Theorie und Praxis von derivativen Finanzinstrumenten. Die Studierenden verstehen die wichtigsten Bewertungsmodelle und werden in die Lage versetzt, diese anzuwenden.
- Grundlagen von Derivaten; Arbitragebeziehungen; Handelsstrategien
- Bewertung von Forwards und Futures
- Binomialmodell; Martingal-Bewertung
- Black-Scholes-Modell
- Bewertung von Swaps.
Literatur:
- Jarrow, R. und S. Turnbull (2000) Derivative Securities, South Western, 2. Auflage.
- Hull, J. (2009) Options, Futures and Other Derivatives, 7. Auflage.
Link:
- Übung zu Derivate (170541)
Termine: Lehrpersonen: Do. 16:15 - 17:45 in II-013 Mursajew Inhalt:
Siehe Angaben zur Vorlesung »Derivate«. Literatur:
Siehe Angaben zur Vorlesung »Derivate«. Link:
- Seminar: Bausteine einer neuen Finanzmarktordnung (170543)
Termine: Lehrpersonen: Blockveranstaltung Flesch Inhalt:
Das Seminar analysiert die Bausteine einer neuen Finanzmarktordnung unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Banken. Bemerkungen:
Vorbesprechung und Themenvergabe findet am 12.10.2009 von 10:00-11:30 in Raum I-112 statt.
Link:
- Seminar zur Unternehmensbewertung (170547)
Termine: Lehrpersonen: Blockveranstaltung Bade, Rösch Inhalt:
Bewertung eines Unternehmens im Großraum Hannover. Bemerkungen:
Den Termin zur Vorbesprechung und Themenvergabe entnehmen Sie bitte der Homepage des Instituts.
Link:
- Hannover Finance Symposium (HFS) (170564)
Termine: Lehrpersonen: Blockveranstaltung Breitner, Rösch Inhalt:
Risikomanagement von Ausfall- und Marktpreis- und Liquiditätsrisiken - regionale, branchenspezifische und globale Bankenkrisen - Subprime-Krise - Finanzmarktturbulenzen - Finanzdienstleistungsaufsicht, z. B. Basel II bzw. Solvabilitätsverordnung - Mess-, Steuerungs-, Controlling- und Prognoseinstrumente, insbes. Theorien, Methoden, Verfahren, Software und Informationssysteme - Derivate und strukturierte Produkte - Computational Finance - IT-Compliance und IT-Governance sowie insbes. IT-Risikoprüfung - IT-Hochleistungsinfrastrukturen.
Literatur:
Ausführliche Folien der Referenten zum Download. Begleitende Literatur, die von den Dozenten während des Hannover Finance Symposiums (HFS) 2010 genannt wird.
Bemerkungen:
Das HFS 2010 gibt am 14. und 15. Januar 2010 im Leibnizhaus Studierenden die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Fach- und Führungskräften und Interessierten aus der Wissenschaft über aktuelle Entwicklungen in der Finanzwirtschaft zu informieren. Es besteht Gelegenheit, mit Praktikern über die Herausforderungen an moderne Finanzdienstleister zu diskutieren und über mögliche Praktika, gemeinsame Diplomarbeiten und Jobs für Absolventen zu sprechen. Vortragende sind sowohl namhafte Referenten aus der Praxis, als auch Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter der Leibniz Universität Hannover. Das HFS 2010 ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Instituts für Banken und Finanzierung (IBF) und des Instituts für Wirtschaftsinformatik (IWI). Prüfungsleistung für Studierende (4 KP) ist eine Hausarbeit in Gruppen mit zwei bis drei Teilnehmern. Die Hausarbeitsthemen werden teils auch von den Referenten aus der Praxis vergeben und betreut. Die Hausarbeiten werden nach dem HFS Ende Januar 2010 vergeben. Weitere Angaben zur Veranstaltung finden Sie unter http://www.hcf.uni-hannover.de/ Link:
Wirtschaftsinformatik
- Hannover Finance Symposium (HFS) (171464)
Termine: Lehrpersonen: Blockveranstaltung Breitner, Rösch Inhalt:
Risikomanagement von Ausfall- und Marktpreis- und Liquiditätsrisiken - regionale, branchenspezifische und globale Bankenkrisen - Subprime-Krise - Finanzmarktturbulenzen - Finanzdienstleistungsaufsicht, z. B. Basel II bzw. Solvabilitätsverordnung - Mess-, Steuerungs-, Controlling- und Prognoseinstrumente, insbes. Theorien, Methoden, Verfahren, Software und Informationssysteme - Derivate und strukturierte Produkte - Computational Finance - IT-Compliance und IT-Governance sowie insbes. IT-Risikoprüfung - IT-Hochleistungsinfrastrukturen.
Literatur:
Ausführliche Folien der Referenten zum Download. Begleitende Literatur, die von den Dozenten während des Hannover Finance Symposiums (HFS) 2010 genannt wird.
Bemerkungen:
Das HFS 2010 gibt am 14. und 15. Januar 2010 im Leibnizhaus Studierenden die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Fach- und Führungskräften und Interessierten aus der Wissenschaft über aktuelle Entwicklungen in der Finanzwirtschaft zu informieren. Es besteht Gelegenheit, mit Praktikern über die Herausforderungen an moderne Finanzdienstleister zu diskutieren und über mögliche Praktika, gemeinsame Diplomarbeiten und Jobs für Absolventen zu sprechen. Vortragende sind sowohl namhafte Referenten aus der Praxis, als auch Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter der Leibniz Universität Hannover. Das HFS 2010 ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Instituts für Banken und Finanzierung (IBF) und des Instituts für Wirtschaftsinformatik (IWI). Prüfungsleistung für Studierende (4 KP) ist eine Hausarbeit in Gruppen mit zwei bis drei Teilnehmern. Die Hausarbeitsthemen werden teils auch von den Referenten aus der Praxis vergeben und betreut. Die Hausarbeiten werden nach dem HFS Ende Januar 2010 vergeben. Weitere Angaben zur Veranstaltung finden Sie unter http://www.hcf.uni-hannover.de/ Link:
Hauptstudium Fächergruppe A
Banken und Finanzierung
- Diplomanden- und Doktorandenkolloquium (70514)
Termine: Lehrpersonen: Do. 18:15 - 19:45 in I-063 Rösch Link:
- Kreditrisikomanagement (70521)
Termine: Lehrpersonen: Mi. 12:30 - 14:00 in Sonstiger Raum Rösch Inhalt:
Risikomanagement beschäftigt sich mit der Messung, Analyse, Bewertung und Steuerung zukünftiger unsicherer Ereignisse und damit mit einer der Hauptfragen der Betriebswirtschaftslehre überhaupt. Nach dem »Jahrzehnt des Marktrisikomanagements« in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind zu Beginn dieses Jahrzehnts nicht zuletzt aufgrund spektakulärer Unternehmenskrisen und steigender Insolvenzquoten Kreditrisiken immer mehr in den Vordergrund des Interesses der Bankenindustrie und der wissenschaftlichen Forschung gerückt und stellen heutzutage den größten Teil der Risiken eines Bankbetriebs dar. Die Vorlesung macht die Studierenden mit den wichtigsten Techniken der Messung, Analyse, Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken bekannt. Dazu werden zunächst verschiedene Vorgehensweisen der kreditnehmerspezifischen Bonitätsanalyse (Kreditrating) diskutiert und verglichen. Anschließend wird im Rahmen der Portfoliobetrachtung die Problematik von Abhängigkeiten zwischen Kreditnehmern mit ihren Folgen für das Portfoliorisiko und den Value-at-Risk besprochen. Die wichtigsten Ansätze zur Preisbestimmung und neuere Entwicklungen im Zusammenhang mit der Verbriefung von Kreditrisiken (Kreditderivate) bilden den Gegenstand des folgenden Kapitels. Abschließend werden die aktuellen gesetzlichen Neuregelungen von Basel II bzw. der Solvabilitätsverordnung bzgl. der bankaufsichtlichen Regulierung von Kreditrisiken vorgestellt. Literatur:
Wird zu den einzelnen Kapiteln während der Veranstaltung bekannt gegeben. Link:
Nachträgliche
Änderung vom 05.11.2009:Ab 11.11.2009 findet die Veranstaltung in II-003 (Hochhaus) statt.
- Übung zum Kreditrisikomanagement (70522)
Termine: Lehrpersonen: Do. 12:30 - 14:00 in II-013 Löhr Inhalt:
Siehe Angaben zur Vorlesung »Kreditrisikomanagement«, Belegnr. 70521. Literatur:
Siehe Angaben zur Vorlesung »Kreditrisikomanagement«, Belegnr. 70521. Link:
- Bankbetriebslehre / Banking (70525)
Termine: Lehrpersonen: in I-301 Kopp Inhalt:
- Funktionen von Banken und Bankensysteme
- Theorie des Bankwesens
- Bankgeschäfte (Kredite, Einlagen, Emissionsgeschäfte, Derivate, Kreditverbriefungen
- Grundlagen des Bankmanagements
- Bankenaufsicht
- Rechnungswesen.
Literatur:
Die Literaturhinweise erfolgen zu Beginn der Vorlesungsreihe.
Bemerkungen:
Dr. Michael Kopp ist Mitarbeiter der Deutschen Bundesbank Hannover und Lehrbeauftragter des Instituts für Banken und Finanzierung. Link:
Nachträgliche
Änderung vom 27.08.2009:Wegen Erkrankung des Dozenten musste die Veranstaltung leider abgesagt werden.
- Derivate (70529)
Termine: Lehrpersonen: Mi. 18:15 - 19:45 in I-401 Rösch Inhalt:
Die Vorlesung behandelt die Theorie und Praxis von derivativen Finanzinstrumenten. Die Studierenden verstehen die wichtigsten Bewertungsmodelle und werden in die Lage versetzt, diese anzuwenden.
- Grundlagen von Derivaten; Arbitragebeziehungen; Handelsstrategien
- Bewertung von Forwards und Futures
- Binomialmodell; Martingal-Bewertung
- Black-Scholes-Modell
- Bewertung von Swaps.
Literatur:
- Jarrow, R. und S. Turnbull (2000) Derivative Securities, South Western, 2. Auflage.
- Hull, J. (2009) Options, Futures and Other Derivatives, 7. Auflage.
Link:
- Übung zu Derivate (70541)
Termine: Lehrpersonen: Do. 16:15 - 17:45 in II-013 Mursajew Inhalt:
Siehe Angaben zur Vorlesung »Derivate«. Literatur:
Siehe Angaben zur Vorlesung »Derivate«. Link:
- Seminar: Bausteine einer neuen Finanzmarktordnung (70543)
Termine: Lehrpersonen: Blockveranstaltung Flesch Inhalt:
Das Seminar analysiert die Bausteine einer neuen Finanzmarktordnung unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Banken. Bemerkungen:
Vorbesprechung und Themenvergabe findet am 12.10.2009 von 10:00-11:30 in Raum I-112 statt.
Link:
- Seminar zur Unternehmensbewertung (70547)
Termine: Lehrpersonen: Blockveranstaltung Bade, Rösch Inhalt:
Bewertung eines Unternehmens im Großraum Hannover. Bemerkungen:
Den Termin zur Vorbesprechung und Themenvergabe entnehmen Sie bitte der Homepage des Instituts.
Link:
- Hannover Finance Symposium (HFS) (70564)
Termine: Lehrpersonen: Blockveranstaltung Breitner, Rösch Inhalt:
Risikomanagement von Ausfall- und Marktpreis- und Liquiditätsrisiken - regionale, branchenspezifische und globale Bankenkrisen - Subprime-Krise - Finanzmarktturbulenzen - Finanzdienstleistungsaufsicht, z. B. Basel II bzw. Solvabilitätsverordnung - Mess-, Steuerungs-, Controlling- und Prognoseinstrumente, insbes. Theorien, Methoden, Verfahren, Software und Informationssysteme - Derivate und strukturierte Produkte - Computational Finance - IT-Compliance und IT-Governance sowie insbes. IT-Risikoprüfung - IT-Hochleistungsinfrastrukturen.
Literatur:
Ausführliche Folien der Referenten zum Download. Begleitende Literatur, die von den Dozenten während des Hannover Finance Symposiums (HFS) 2010 genannt wird.
Bemerkungen:
Das HFS 2010 gibt am 14. und 15. Januar 2010 im Leibnizhaus Studierenden die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Fach- und Führungskräften und Interessierten aus der Wissenschaft über aktuelle Entwicklungen in der Finanzwirtschaft zu informieren. Es besteht Gelegenheit, mit Praktikern über die Herausforderungen an moderne Finanzdienstleister zu diskutieren und über mögliche Praktika, gemeinsame Diplomarbeiten und Jobs für Absolventen zu sprechen. Vortragende sind sowohl namhafte Referenten aus der Praxis, als auch Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter der Leibniz Universität Hannover. Das HFS 2010 ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Instituts für Banken und Finanzierung (IBF) und des Instituts für Wirtschaftsinformatik (IWI). Prüfungsleistung für Studierende (4 KP) ist eine Hausarbeit in Gruppen mit zwei bis drei Teilnehmern. Die Hausarbeitsthemen werden teils auch von den Referenten aus der Praxis vergeben und betreut. Die Hausarbeiten werden nach dem HFS Ende Januar 2010 vergeben. Weitere Angaben zur Veranstaltung finden Sie unter http://www.hcf.uni-hannover.de/ Link:
Wirtschaftsinformatik
- Hannover Finance Symposium (HFS) (71464)
Termine: Lehrpersonen: Blockveranstaltung Breitner, Rösch Inhalt:
Risikomanagement von Ausfall- und Marktpreis- und Liquiditätsrisiken - regionale, branchenspezifische und globale Bankenkrisen - Subprime-Krise - Finanzmarktturbulenzen - Finanzdienstleistungsaufsicht, z. B. Basel II bzw. Solvabilitätsverordnung - Mess-, Steuerungs-, Controlling- und Prognoseinstrumente, insbes. Theorien, Methoden, Verfahren, Software und Informationssysteme - Derivate und strukturierte Produkte - Computational Finance - IT-Compliance und IT-Governance sowie insbes. IT-Risikoprüfung - IT-Hochleistungsinfrastrukturen.
Literatur:
Ausführliche Folien der Referenten zum Download. Begleitende Literatur, die von den Dozenten während des Hannover Finance Symposiums (HFS) 2010 genannt wird.
Bemerkungen:
Das HFS 2010 gibt am 14. und 15. Januar 2010 im Leibnizhaus Studierenden die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Fach- und Führungskräften und Interessierten aus der Wissenschaft über aktuelle Entwicklungen in der Finanzwirtschaft zu informieren. Es besteht Gelegenheit, mit Praktikern über die Herausforderungen an moderne Finanzdienstleister zu diskutieren und über mögliche Praktika, gemeinsame Diplomarbeiten und Jobs für Absolventen zu sprechen. Vortragende sind sowohl namhafte Referenten aus der Praxis, als auch Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter der Leibniz Universität Hannover. Das HFS 2010 ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Instituts für Banken und Finanzierung (IBF) und des Instituts für Wirtschaftsinformatik (IWI). Prüfungsleistung für Studierende (4 KP) ist eine Hausarbeit in Gruppen mit zwei bis drei Teilnehmern. Die Hausarbeitsthemen werden teils auch von den Referenten aus der Praxis vergeben und betreut. Die Hausarbeiten werden nach dem HFS Ende Januar 2010 vergeben. Weitere Angaben zur Veranstaltung finden Sie unter http://www.hcf.uni-hannover.de/ Link:
Promotionsstudium
- Finance (77004)
Termine: Lehrpersonen: Mi. 10:00 - 11:30 in I-112 Hakenes Inhalt:
The past twenty years have seen great theoretical and empirical advances in the field of corporate finance. Whereas, once the subject addressed mainly the financing of corporations - equity, debt, and valuation - today it also embraces crucial issues of governance, liquidity, risk management, relationships between banks and corporations, and the macroeconomic impact of corporations. However, this progress has left in its wake a jumbled array of concepts and models that students are often hard put to make sense of. Based on the book by Jean Tirole, this course aims to lay a sound theoretical foundation in corporate finance, and to bring doctoral and graduate students to the fringe of current research.
Literatur:
Tirole, J. (2006) »The Theory of Corporate Finance«, Princeton University Press.
Forschungsveranstaltungen
- Workshop on Accounting, Taxes and Finance (77780)
Termine: Lehrpersonen: Blockveranstaltung Lengsfeld, Maiterth, Rösch, Wielenberg Inhalt:
Gastwissenschaftler und Doktoranden/Habilitanden (ggf. auch Diplomanden) präsentieren und diskutieren aktuelle Forschungsbeiträge aus den Bereichen Rechnungswesen, Steuern und Steuerwirkungslehre sowie Banken und Finanzierung.
Link:
- Finance-Seminar (77782)
Termine: Lehrpersonen: Mi. 14:15 - 15:45 in I-063 Menkhoff