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Institut für Banken und Finanzierung
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Abschlussarbeiten

Am Institut für Banken und Finanzierung können fortwährend Bachelor- und Masterarbeiten geschrieben werden. Anmeldefristen existieren nicht. Dennoch ist eine Vorlaufzeit zur Themenfindung und –absprache notwendig, weshalb Ihre Kontaktaufnahme mindestens 3 Wochen (für Bachelorarbeiten) bzw. 4 Wochen (für Masterarbeiten) vor dem angestrebten Anmeldungstermin erfolgen soll.

Als Voraussetzung empfehlen wir von Ihnen den erfolgreichen Abschluss einer Seminararbeit sowie generell gute Leistungen im Vertiefungsfach.

Mit der Erstellung einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit sollen Sie zeigen, dass Sie sich selbständig in ein Thema einarbeiten können und in der Lage sind, dieses Thema ausführlich und kritisch zu untersuchen. Masterarbeiten sollen stets einen quantitativen Aspekt beinhalten, weshalb Sie in Ihrer Abschlussarbeit häufig mit einer numerischen-statistischen Analysesoftware (beispielsweise R, Matlab, Stata, Phyton, C# etc.) selbstständig arbeiten müssen. Auch ist oft der Umgang mit größeren Datenmengen - von der Beschaffung über die Aufbereitung bis hin zur Auswertung - Bestandteil Ihrer Abschlussarbeit. Hiervon kann in begründeten Fällen für Bachelorarbeiten abgewichen werden. Jede Abschlussarbeit soll einen klaren Bezug zu begutachteten Veröffentlichungen aufweisen.

Kontaktaufnahme, Themenfindung und Anmeldung

Die Anmeldung einer Abschlussarbeit am Institut für Banken und Finanzierung ist wie folgt organisiert:

1) Kontaktaufnahme

    • Ausgehend von den unten angegebenen möglichen Themenbereichen sowie Beispielen sollen Sie sich im Vorfeld einen Überblick über mögliche Inhalte Ihrer Abschlussarbeit verschaffen.
    • Bei Interesse nehmen Sie Kontakt mit Vulnet Sejdiu auf und Ihre Mail soll folgende Informationen enthalten:

      • Nennung von zwei Themengebieten (ggf. mit Verweis auf angegebene Beispiele), für die Sie sich interessieren.
      • Kurze Darlegung Ihrer Motivation.
      • Nennung des angestrebten Anmeldungstermin. Beachten Sie bitte die oben genannten Vorlaufzeiten.
      • Beifügung Ihres aktuellen Notenspiegels.

    • Anschließend erhalten Sie eine Email von Ihrem Betreuer (abhängig von Themenbereich sowie Auslastung) und dieser vereinbart mit Ihnen einen ersten Sprechstundentermin.

     2) Themenfindung, Exposé und Anmeldung

    • Im Gespräch mit Ihrem Betreuer erarbeiten Sie den grundsätzlichen Untersuchungsgegenstand bzw. Schwerpunkt Ihrer Abschlussarbeit.
    • Allen Abschlussarbeiten geht nach dieser ersten Vorbesprechung ein von Ihnen erstelltes Exposé voraus, in dem Sie auf ein bis maximal drei Seiten folgende Aspekte ausformuliert beschreiben:

      • Titel (Deutsch / Englisch)
      • Problemstellung sowie Zielsetzung
      • Methoden, Verfahren, theoretische oder konzeptionelle Ansätze
      • Erwartete Erkenntnisgewinne für Forschung und / oder Praxis
      • Basisliteratur (aus internationalen, referierten Journals)

    • Das Exposé wird dem Betreuer persönlich vorgestellt.
    • Überzeugt das Exposé kann die Arbeit verbindlich angemeldet werden.

    Beispielhafte Themenbereiche für Abschlussarbeiten

     Einige Beispielthemen passen zu mehreren Themenbereichen, sind aber nicht doppelt aufgeführt.

    Behavioral Finance

    Beispiele: Einfluss der Schiefepräferenz auf Wertpapierpreise; Dual-listed Companies und die Grenzen der Arbitrage; Investorenstimmung und Aktienkurse; Idiosynkratische Volatilität; Leibrentenaversion; Effekte von Insiderhandel auf dem deutschen Aktienmarkt; Aktienpreisblasen: ökonomische Modelle und statistische Tests; Sind Abschläge auf Closed-End Funds ein Stimmungsindikator?

    Finanzintermediäre und ihre institutionelle Rahmenbedingungen

    Beispiele: Entwicklungen und Implikationen der Bankenaufsicht nach Basel 3.5; Entwicklungen und Implikationen der Versicherungsaufsicht nach Solvency II; Empirische Analyse der Kosten und Nutzen des Risikomanagements; Insurance Linked Securities als Assetklasse; Einlagensicherung - Risiken und Prämien; Herausforderungen durch die Einführung von IFRS 9; Bedeutung von Ratingagenturen vor und während der Finanzkrise

    Kreditrisiko, Kreditderivate und Kreditrisikomodelle

    Beispiele: Bewertung von Kontrahentenrisiken; Strukturierte Produkte - Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen nach der Finanzkrise; Untersuchung und Anwendung von Kreditrisikomodelle; Bedeutung von Basel 3.5 für strukturierte Finanzprodukte; Die Ratingphilosophien Point-in-Time (PIT) und Through-the-Cycle (TTC)

    Marktliquidität und –struktur

    Beispiele: Quantifizierung von Marktliquidität und Evaluation als Sentimentindikator; Quantifizerung und Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen der Marktliquidität, Geldmengen und Makroliquidität

    Optionsbewertung

    Beispiele: Varianzrisikoprämie; Finite Elemente Methoden / Finite Differenzen Methoden zur Optionsbepreisung; Effiziente analytische Approximation von Amerikanischen Optionen; Untersuchung und Anwendung von Bepreisungsmodellen; Implizite Risikopräferenzen

    Parameterfehler und Parameterunsicherheit

    Beispiele: Ambiguität und Ambigutätsaversion; Robuste Portfolio Optimierung; Bayesianische Methoden zur Berücksichtigung von Parameterunsicherheit; Kreditrisikomaße unter Unsicherheit; Kreditentscheidung unter Unsicherheit

    Quantitative Methoden des Risikomanagements

    Beispiele: Empirische Analyse der Kosten und Nutzen des Risikomanagements; Methoden zur Aggregation von Risikoquellen; Ökonomische Interpretation superadditiver Risikomaße; Expected-Shortfall-Modelle in Risikomanagement und Performancemessung; Risikomessung auf Basis der Extreme Value Theory; Bayesianische Methoden im Risikomanagement

    Risikoadjustierte Investmentperformancemessung

    Beispiele: Assetklassen-spezifische Modelle der Performancemessung; Performancemessung unter Verwendung stochastischer Diskontfaktoren; Bayesianische Ansätze in der Performancemessung; Performancemessung und Liquiditätsrisiken; Performancemessung und ETFs