Institut für Banken und Finanzierung
Leibniz Universität Hannover
Königsworther Platz 1
30167 Hannover

Tel. +49 511 762 19567
Fax +49 511 762 4670

E-Mail arndt.claussenfinance.uni-hannover.de

Sprechstunde: Nach Vereinbarung, Raum 123 (Gebäude 1501)

Forschungsinteresse

• Quantifizierung des Einflusses systematischer Risikofaktoren bei der Bewertung von Kreditderivaten wie CDS und synthetischen CDOs (bzw. CDO²)
• Risikoadjustierte Ratingverfahren strukturierter Produkte
• Bewertungsmodelle von STCDO Swaps.
• Modellierung portfoliospezifischer Abhängigkeitsstrukturen (bspw. in individuellen Kreditportfolien).
• Quantifzierung von Modellrisiken.
• Schiffsfinanzierung
• (Stochastische) numerische Optimierung und Modellbildung
• Bayesianische Methoden bezogen auf Kreditderivate.
• Portfoliooptimierung bzw. Bepreisung strukturierter Produkte unter Berücksichtigung von Unsicherheiten

Aufgabenbereiche am Institut

• Systemadministrator
• Betreuung von Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten
• Seminarbetreuung
• Sonstige allgemeine Institutsaufgaben

Aktuelle Veranstaltungsbetreuung, SoSe 2012

• Seminar: Herausforderungen und Chancen für das Risikomanagement von Kreditinstituten: Basel III (Prof. Dr. Rösch, Sebastian Löhr, Arndt Claußen, Beleg-Nr.: 170527, in Kooperation mit PwC)
• Seminar: Transformation im Bankenmarkt - Wechselwirkungen von Marktentwicklungen und Aufsichtsrecht (Prof. Dr. Rösch, Arndt Claußen, Thomas Schumacher, Beleg-Nr.: 170517, in Kooperation mit Deloitte)