Zentrale Forschungsgebiete des Instituts stellen das finanzwirtschaftliche Risikomanagement und die operative und strategische Banksteuerung dar. Besonderer Schwerpunkt liegt hierbei in Aufbau und Umsetzung von Methoden des quantitativen Risikomanagements. 

Im Rahmen des Schwerpunkts „Empirische Kapitalmarktforschung, Portfoliomanagement und quantitative Verfahren des Risikomanagements“ werden in Forschung und Lehre in einer Reihe von Teilprojekten verschiedene Aspekte der Quantifizierung von Investitionsrisiken auf den Wertpapiermärkten untersucht. 

Einen weiteren Forschungsschwerpunkt bilden die Projekte zur "Entwicklung und Implementierung von Modellen zur Quantifizierung von Kreditausfallrisiken und zur Kreditportfoliosteuerung".

 Weitere Projekte beschäftigen sich mit Kreditderivaten, Structured Finance, der Umsetzung bankaufsichtlicher Richtlinien (z.B. 'Basel III'), der Prognose von Bankenrisiken, sowie Stresstesting und Validierungsverfahren. Arbeiten hierzu sind u.a. im Journal of Risk, Journal of Banking and Finance, European Financial Management, European Journal of Finance, Journal of Credit Risk, Journal of Fixed Income, Risk Magazine und International Journal of Forecasting erschienen. 

Forschung lebt vom Austausch. Daher unterhalten wir ein breites Forschungs- und Kooperationsnetzwerk zu verschiedenen Instituten. Die nachfolgenden Partner sind dabei exemplarisch zu nennen.

Aktuelle Partner langfristiger Forschungskooperationen aus Industrie und Bankenpraxis 

• Universität Regensburg 
• The University of Melbourne 
• University of Technology, Sydney
• University of Edinburgh
• Deutsche Bundesbank 

Um mehr über unsere Forschungsprojekte und Kooperationen zu erfahren, wählen Sie bitte links im Menu den gewünschten Bereich. 

Unsere Publikationen finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Mitarbeiter.